技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.852 |
| MACD | 3.175 |
| DIF | 3.175 |
| EMA_12 | 71.675 |
| EMA_26 | 68.500 |
| MACD Signal | 3.486 |
| MACD Histogram | -0.311 |
| 布林帶上軌 | 77.753 |
| 布林帶中軌 | 70.520 |
| 布林帶下軌 | 63.287 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 70.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 70.520
- 63.287
- 61.618
潛在阻力位 (由低到高)
- 77.753
- 78.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.043 |
| 年化波動率 | 32.430 |
| 5日波動率 | 1.616 |
| 10日波動率 | 1.707 |
| 20日波動率 | 1.771 |
| 60日波動率 | 1.829 |
| 上行波動率 | 1.683 |
| 下行波動率 | 1.417 |
| 收益率峰度 | 5.656 |
| 收益率偏度 | 0.477 |
| 最大單日漲幅 | 9.984 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.187 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.148 |
| ATR百分比 | 2.518 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.087% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.052% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.385% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.088% |
| 上漲天數比例 | 39.726% |
| 下跌天數比例 | 52.619% |
| 平盤天數比例 | 7.655% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.147% | 1.888% | 88.502% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.139% | 1.065% | -29.815% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.127% | -1.467% | 60.703% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.587% | -1.010% | -31.354% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.843% |
| 平均漲跌幅 | 1.424% |
| 上漲比例 | 66.096% |
| 平均成交量(張) | 20311 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.364 |
| 價量變化相關性 | 0.281 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 235 | 141 | 60.000% |
| 3 | 下跌 | 799 | 320 | 40.050% |
| 5 | 上漲 | 44 | 28 | 63.636% |
| 5 | 下跌 | 291 | 116 | 39.863% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 11 | 52.381% |
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