技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.222 |
| MACD | 0.580 |
| DIF | 0.580 |
| EMA_12 | 27.564 |
| EMA_26 | 26.984 |
| MACD Signal | 0.607 |
| MACD Histogram | -0.028 |
| 布林帶上軌 | 28.772 |
| 布林帶中軌 | 27.435 |
| 布林帶下軌 | 26.098 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.435
- 26.098
- 25.885
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.772
- 29.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.086 |
| 年化波動率 | 33.116 |
| 5日波動率 | 1.581 |
| 10日波動率 | 1.680 |
| 20日波動率 | 1.755 |
| 60日波動率 | 1.826 |
| 上行波動率 | 1.836 |
| 下行波動率 | 1.438 |
| 收益率峰度 | 6.391 |
| 收益率偏度 | 0.705 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.930 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.277 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.615 |
| ATR百分比 | 2.507 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.060% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.057% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.769% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.057% |
| 上漲天數比例 | 37.712% |
| 下跌天數比例 | 52.619% |
| 平盤天數比例 | 9.670% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.093% | 1.892% | 92.638% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.071% | 1.084% | -30.557% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.422% | -1.343% | 57.341% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.414% | -1.012% | -31.153% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.515% |
| 平均漲跌幅 | 1.637% |
| 上漲比例 | 67.192% |
| 平均成交量(張) | 17996 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.229 |
| 價量變化相關性 | 0.247 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 208 | 121 | 58.173% |
| 3 | 下跌 | 910 | 329 | 36.154% |
| 5 | 上漲 | 34 | 23 | 67.647% |
| 5 | 下跌 | 373 | 130 | 34.853% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 47 | 13 | 27.660% |
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