技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.144 |
| MACD | 0.159 |
| DIF | 0.159 |
| EMA_12 | 7.839 |
| EMA_26 | 7.680 |
| MACD Signal | 0.173 |
| MACD Histogram | -0.014 |
| 布林帶上軌 | 8.217 |
| 布林帶中軌 | 7.765 |
| 布林帶下軌 | 7.313 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 7.790
潛在支撐位 (由高到低)
- 7.765
- 7.371
- 7.313
潛在阻力位 (由低到高)
- 8.217
- 8.430
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.240 |
| 年化波動率 | 35.554 |
| 5日波動率 | 1.822 |
| 10日波動率 | 1.928 |
| 20日波動率 | 2.001 |
| 60日波動率 | 2.085 |
| 上行波動率 | 1.872 |
| 下行波動率 | 1.519 |
| 收益率峰度 | 4.584 |
| 收益率偏度 | 0.448 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.134 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.233 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.614 |
| ATR百分比 | 2.867 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.056% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.052% |
| 上漲天數比例 | 35.482% |
| 下跌天數比例 | 57.937% |
| 平盤天數比例 | 6.554% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.127% | 2.197% | 130.776% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.098% | 1.144% | -31.839% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.986% | -1.671% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.790% | -1.042% | -34.949% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.568% |
| 平均漲跌幅 | 1.716% |
| 上漲比例 | 70.219% |
| 平均成交量(張) | 18599 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.030 |
| 價量變化相關性 | 0.077 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 167 | 122 | 73.054% |
| 3 | 下跌 | 992 | 351 | 35.383% |
| 5 | 上漲 | 11 | 7 | 63.636% |
| 5 | 下跌 | 413 | 147 | 35.593% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 41 | 20 | 48.780% |
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