益航的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價19.63
收盤價標準差17.19
最高價79.60
最低價6.69
平均成交量(張)5068.10
成交量標準差(張)14216.79
平均成交金額92381578.58
平均成交筆數1650.52
平均漲跌幅-0.27
上漲天數比例35.48
最大單日漲幅13.16
最大單日跌幅-12.09
年化波動率35.55
最大回撤-91.15

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一19.4616.985267.391683.31-0.2335.75
週二19.5917.165049.561666.68-0.3534.66
週三19.5717.145351.721759.11-0.2036.62
週四19.6917.324756.421550.41-0.3334.23
週五19.8517.454963.871606.77-0.2435.80
週六19.2914.002645.75904.330.2153.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-267.7976.927.617.440.170.110.000.06
2025-02-278.1681.827.697.490.200.130.000.07
2025-03-037.9269.837.737.530.200.140.000.06
2025-03-047.9771.827.777.560.210.160.000.05
2025-03-058.0171.987.807.590.210.170.000.04
2025-03-067.8561.717.817.610.200.170.000.03
2025-03-077.7757.637.807.620.180.180.000.01
2025-03-107.9957.637.837.650.180.180.000.01
2025-03-117.9359.657.857.670.180.180.000.00
2025-03-127.7954.147.847.680.160.17-1.00-0.01

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-197.64-2強烈賣出
2025-02-207.61-1賣出
2025-02-217.63-1賣出
2025-02-247.91-3強烈賣出
2025-02-257.86-2強烈賣出
2025-02-267.79-1賣出
2025-02-278.16-2強烈賣出
2025-03-037.920中性
2025-03-047.97-1賣出
2025-03-058.01-1賣出
2025-03-067.850中性
2025-03-077.770中性
2025-03-107.990中性
2025-03-117.930中性
2025-03-127.79-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-197.64持平賣出持平持平賣出
2025-02-207.61持平賣出持平持平持平
2025-02-217.63持平賣出持平持平持平
2025-02-247.91持平賣出持平賣出賣出
2025-02-257.86持平賣出持平持平賣出
2025-02-267.79持平賣出持平持平持平
2025-02-278.16持平賣出持平賣出持平
2025-03-037.92持平持平持平持平持平
2025-03-047.97持平賣出持平持平持平
2025-03-058.01持平賣出持平持平持平
2025-03-067.85持平持平持平持平持平
2025-03-077.77持平持平持平持平持平
2025-03-107.99持平持平持平持平持平
2025-03-117.93持平持平持平持平持平
2025-03-127.79持平持平賣出持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.11
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數203.50
索提諾比率-0.34
波動率比率(上行/下行)1.23
95%VaR-3.30
99%VaR-6.35

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.24
年化波動率35.55
5日波動率1.82
10日波動率1.93
20日波動率2.00
60日波動率2.08
上行波動率1.87
下行波動率1.52
收益率峰度4.58
收益率偏度0.45
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-11.13
波動率比率(上行/下行)1.23
平均真實範圍(ATR)0.61
ATR百分比2.87

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-6.274838.070351612.5-0.798169
26.867289.3155416750.719294
3-2.60056.92581618.75-0.399545
46.3730416.00671553.33330.387735
5-1.9398511.97121526.6667-0.175964
65.2356528.56171546.66670.177475
7-4.4172710.61271533.3333-0.431928
8-3.061917.283081526.6667-0.443298
9-1.3654511.58721553.3333-0.132224
10-5.1528510.58241513.3333-0.502675
11-0.86984911.78141546.6667-0.0879787
121.165049.8490215400.101368

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
26.867289.3155416750.719294
46.3730416.00671553.33330.387735
65.2356528.56171546.66670.177475

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-6.274838.070351612.5-0.798169
10-5.1528510.58241513.3333-0.502675
7-4.4172710.61271533.3333-0.431928

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
216.8672875
436.3730453.3333
655.2356546.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-6.2748387.5
109-5.1528586.6667
76-4.4172766.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.11
趨勢持續性44.61

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.21
趨勢持續性43.84

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.43
趨勢持續性41.02

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.70
趨勢持續性39.65

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.45
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度3.23
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度9.89
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.43

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.11
成交量動量inf
動量持續性44.59

10日動量


指標數值
價格動量-0.21
成交量動量inf
動量持續性43.78

20日動量


指標數值
價格動量-0.43
成交量動量inf
動量持續性41.02

60日動量


指標數值
價格動量-1.71
成交量動量inf
動量持續性39.62

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率33.00
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度9.89

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量2169.15
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率43.82
長期上漲機率42.24

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.02970.10120.0616
Volume_Shares-0.02971.00000.20270.1662
RSI_140.10120.20271.00000.4711
MACD0.06160.16620.47111.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲73.054%
下跌35.383%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129876.51%
2245-11.84%
334123.46%
4291-1.03%
531823.90%
63073.58%
732630.37%
833031.82%
930521.64%
1030863.96%
1132339.32%
12331-2.42%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 76.51%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -11.84%)

  • 平均準確率：24.94%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22453.27%
3341-1.47%
42911.03%
5318-0.31%
6307-0.33%
73260.31%
8330-0.61%
93050.66%
10308-1.62%
113231.24%
123310.00%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.27%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率：0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129824.50%
2245-6.53%
33413.52%
4291-5.15%
53186.92%
6307-5.54%
73269.20%
833010.30%
93050.66%
1030826.62%
1132315.48%
12331-6.95%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 26.62%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -6.95%)

  • 平均準確率：6.09%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22454.49%
3341-2.93%
42911.03%
53180.00%
63070.33%
73260.00%
8330-0.61%
93050.00%
103080.00%
113230.93%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 4.49%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -2.93%)

  • 平均準確率：0.10%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12988.72%
2245-7.35%
33414.11%
4291-5.84%
53181.57%
6307-1.30%
73262.15%
83302.42%
93053.61%
103087.14%
113233.41%
12331-6.95%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 8.72%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -7.35%)

  • 平均準確率：0.97%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129846.64%
2245-5.71%
334120.23%
42917.90%
531815.72%
630710.42%
732618.71%
833020.30%
930516.72%
1030831.82%
1132318.27%
1233111.78%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 46.64%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -5.71%)

  • 平均準確率：17.73%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 7.790


潛在支撐位 (由高到低)



  • 7.765

  • 7.371

  • 7.313


潛在阻力位 (由低到高)



  • 8.217

  • 8.430


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.029
上漲比例37.391

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.056
上漲比例35.000

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0572059-0.025336633.371
2-0.03017490.13103739.083
3-0.0505307-0.13430335.796
4-0.0699584-0.062755633.6798

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.045850435.7057
2-0.086058132.4042
3-0.046328437.4002
4-0.042348836.2791
5-0.016790535.8108

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.052
上漲天數比例35.482
下跌天數比例57.937
平盤天數比例6.554

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.127
平均漲幅2.197
平均成交量變化(張)130.776

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.098
平均漲幅1.144
平均成交量變化(張)-31.839

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.986
平均跌幅-1.671
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.790
平均跌幅-1.042
平均成交量變化(張)-34.949

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.568
平均漲跌幅1.716
上漲比例70.219
平均成交量(張)18599.494

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.030
成交量變化與價格變化相關係數0.077

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.50%3608.19-65.06%11.39%33.33%
最近一周-2.26%3182.00-40.37%28.55%28.57%
最近半個月1.96%4028.9786.80%34.98%33.33%
最近一個月9.26%2748.65185.76%28.18%43.33%
最近兩個月3.32%2005.65115.12%23.34%40.00%
最近三個月-2.62%2050.64-54.05%21.68%35.56%
最近半年-3.23%2846.22-30.99%28.22%40.00%
最近一年-8.14%2769.49283.37%25.12%35.89%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天57.1/57.6/54.1/-3.531.6%/-46.3%/5.5%-0.00/0.01/-0.01/-0.02
最近一周62.1/71.8/54.1/-17.739.2%/-57.1%/5.5%0.02/0.05/-0.01/-0.07
最近半個月70.7/77.9/54.1/-23.762.3%/-87.3%/5.5%0.04/0.08/-0.01/-0.09
最近一個月65.1/42.5/54.1/11.655.1%/-4.1%/5.5%0.04/0.03/-0.01/-0.05
最近兩個月48.5/35.6/54.1/18.6-4.3%/88.9%/5.5%0.01/-0.03/-0.01/0.02
最近三個月46.4/48.3/54.1/5.8-16.3%/12.3%/5.5%-0.00/-0.04/-0.01/0.03
最近半年47.0/46.0/54.1/8.1-16.8%/78.5%/5.5%0.00/-0.04/-0.01/0.03
最近一年46.4/59.4/54.1/-5.3-13.3%/10.9%/5.5%0.00/0.00/-0.01/-0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2748.65張
成交量趨勢185.76%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點7.77
第2個買點7.37
第3個買點7.31

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位7.17 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標8.22 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.61% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：98.43% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：92.43% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.77個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：38.23%

  • 中期(20日)波動率：39.84%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：19.63

  • 價格波動範圍：6.69 ~ 79.60

  • 價格變異係數：87.56%


風險指標



  • 最大回撤：-91.15%

  • 回撤恢復天數：823天

  • 風險調整後收益：-0.23


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：3.32%

  • 近期波動率：23.34%

  • 近期最大回撤：-10.44%

  • 近期上漲天數比例：45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+992.62%

  • 波動率相對表現：-12.38%

  • 回撤相對表現：+80.70%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：58.62%

  • 近90日上漲機率：43.82%

  • 歷史整體上漲機率：42.24%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:36:23



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置