技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.667 |
| MACD | -0.070 |
| DIF | -0.070 |
| EMA_12 | 113.237 |
| EMA_26 | 113.307 |
| MACD Signal | 0.192 |
| MACD Histogram | -0.262 |
| 布林帶上軌 | 118.158 |
| 布林帶中軌 | 113.775 |
| 布林帶下軌 | 109.392 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 114.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 113.775
- 109.500
- 109.392
潛在阻力位 (由低到高)
- 118.000
- 118.158
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.602 |
| 年化波動率 | 25.428 |
| 5日波動率 | 1.264 |
| 10日波動率 | 1.339 |
| 20日波動率 | 1.390 |
| 60日波動率 | 1.443 |
| 上行波動率 | 1.205 |
| 下行波動率 | 1.287 |
| 收益率峰度 | 11.386 |
| 收益率偏度 | -0.508 |
| 最大單日漲幅 | 9.963 |
| 最大單日跌幅 | -19.261 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.936 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.610 |
| ATR百分比 | 1.939 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.062% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.261% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.062% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.974% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.060% |
| 上漲天數比例 | 42.546% |
| 下跌天數比例 | 50.067% |
| 平盤天數比例 | 7.387% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.825% | 1.408% | 71.416% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.127% | 0.806% | -28.847% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.168% | -1.158% | 59.442% |
| 價格下跌_成交量下降 | 27.881% | -0.754% | -32.180% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.333% |
| 平均漲跌幅 | 0.238% |
| 上漲比例 | 56.777% |
| 平均成交量(張) | 3293 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.286 |
| 價量變化相關性 | 0.121 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 263 | 157 | 59.696% |
| 3 | 下跌 | 687 | 291 | 42.358% |
| 5 | 上漲 | 45 | 22 | 48.889% |
| 5 | 下跌 | 226 | 91 | 40.265% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
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