技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 74.892 |
| MACD | 3.361 |
| DIF | 3.361 |
| EMA_12 | 82.975 |
| EMA_26 | 79.614 |
| MACD Signal | 3.274 |
| MACD Histogram | 0.086 |
| 布林帶上軌 | 91.767 |
| 布林帶中軌 | 80.310 |
| 布林帶下軌 | 68.853 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 84.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 80.310
- 73.760
- 71.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 87.700
- 91.767
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.423 |
| 年化波動率 | 22.597 |
| 5日波動率 | 1.077 |
| 10日波動率 | 1.158 |
| 20日波動率 | 1.218 |
| 60日波動率 | 1.294 |
| 上行波動率 | 1.110 |
| 下行波動率 | 1.228 |
| 收益率峰度 | 15.259 |
| 收益率偏度 | -0.706 |
| 最大單日漲幅 | 9.906 |
| 最大單日跌幅 | -16.062 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.904 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.612 |
| ATR百分比 | 1.688 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.024% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.022% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.308% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.002% |
| 上漲天數比例 | 41.364% |
| 下跌天數比例 | 45.313% |
| 平盤天數比例 | 13.296% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.186% | 1.305% | 166.276% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.817% | 0.764% | -36.463% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.974% | -0.862% | 729.751% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.023% | -0.593% | -39.374% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.234% |
| 平均漲跌幅 | 0.621% |
| 上漲比例 | 61.155% |
| 平均成交量(張) | 615 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.139 |
| 價量變化相關性 | 0.191 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 293 | 165 | 56.314% |
| 3 | 下跌 | 762 | 334 | 43.832% |
| 5 | 上漲 | 55 | 35 | 63.636% |
| 5 | 下跌 | 259 | 98 | 37.838% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 32 | 10 | 31.250% |
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