技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.484 |
| MACD | 0.401 |
| DIF | 0.401 |
| EMA_12 | 70.320 |
| EMA_26 | 69.920 |
| MACD Signal | 1.531 |
| MACD Histogram | -1.130 |
| 布林帶上軌 | 78.191 |
| 布林帶中軌 | 72.130 |
| 布林帶下軌 | 66.069 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 67.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 66.575
- 66.069
- 64.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 77.200
- 78.191
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.008 |
| 年化波動率 | 31.882 |
| 5日波動率 | 1.549 |
| 10日波動率 | 1.662 |
| 20日波動率 | 1.741 |
| 60日波動率 | 1.827 |
| 上行波動率 | 1.608 |
| 下行波動率 | 1.569 |
| 收益率峰度 | 8.333 |
| 收益率偏度 | -0.287 |
| 最大單日漲幅 | 9.984 |
| 最大單日跌幅 | -20.484 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.025 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.185 |
| ATR百分比 | 2.427 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.021% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.565% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.040% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.974% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.044% |
| 上漲天數比例 | 42.949% |
| 下跌天數比例 | 50.927% |
| 平盤天數比例 | 6.124% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.750% | 1.890% | 110.699% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.515% | 0.966% | -32.542% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.416% | -1.436% | 74.177% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.319% | -0.850% | -33.586% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.595% |
| 平均漲跌幅 | 1.345% |
| 上漲比例 | 70.938% |
| 平均成交量(張) | 2980 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.487 |
| 價量變化相關性 | 0.207 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 306 | 176 | 57.516% |
| 3 | 下跌 | 687 | 287 | 41.776% |
| 5 | 上漲 | 53 | 28 | 52.830% |
| 5 | 下跌 | 239 | 102 | 42.678% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 8 | 34.783% |
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