技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.000 |
| MACD | 2.694 |
| DIF | 2.694 |
| EMA_12 | 100.933 |
| EMA_26 | 98.240 |
| MACD Signal | 4.747 |
| MACD Histogram | -2.053 |
| 布林帶上軌 | 112.667 |
| 布林帶中軌 | 103.950 |
| 布林帶下軌 | 95.233 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 95.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 95.233
- 93.300
- 85.328
潛在阻力位 (由低到高)
- 112.667
- 115.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.190 |
| 年化波動率 | 34.768 |
| 5日波動率 | 1.631 |
| 10日波動率 | 1.728 |
| 20日波動率 | 1.788 |
| 60日波動率 | 1.855 |
| 上行波動率 | 2.035 |
| 下行波動率 | 1.533 |
| 收益率峰度 | 7.669 |
| 收益率偏度 | 0.752 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -17.899 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.327 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.502 |
| ATR百分比 | 2.792 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.026% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.003% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.410% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.008% |
| 上漲天數比例 | 37.389% |
| 下跌天數比例 | 51.034% |
| 平盤天數比例 | 11.416% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.777% | 1.959% | 289.562% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.676% | 1.170% | -45.158% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.248% | -1.228% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.298% | -0.977% | -46.298% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.818% |
| 平均漲跌幅 | 1.251% |
| 上漲比例 | 58.409% |
| 平均成交量(張) | 2897 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.784 |
| 價量變化相關性 | 0.303 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 237 | 128 | 54.008% |
| 3 | 下跌 | 964 | 322 | 33.402% |
| 5 | 上漲 | 55 | 29 | 52.727% |
| 5 | 下跌 | 435 | 137 | 31.494% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 77 | 23 | 29.870% |
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