技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 20.370 |
| MACD | -0.014 |
| DIF | -0.014 |
| EMA_12 | 24.496 |
| EMA_26 | 24.510 |
| MACD Signal | 0.170 |
| MACD Histogram | -0.184 |
| 布林帶上軌 | 26.036 |
| 布林帶中軌 | 24.890 |
| 布林帶下軌 | 23.744 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.744
- 23.450
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.900
- 26.036
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.777 |
| 年化波動率 | 28.207 |
| 5日波動率 | 1.429 |
| 10日波動率 | 1.497 |
| 20日波動率 | 1.544 |
| 60日波動率 | 1.595 |
| 上行波動率 | 1.444 |
| 下行波動率 | 1.300 |
| 收益率峰度 | 6.704 |
| 收益率偏度 | 0.311 |
| 最大單日漲幅 | 13.087 |
| 最大單日跌幅 | -11.849 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.111 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.390 |
| ATR百分比 | 2.148 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.043% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.005% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.288% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.017% |
| 上漲天數比例 | 39.106% |
| 下跌天數比例 | 47.913% |
| 平盤天數比例 | 12.981% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.485% | 1.656% | 93.747% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.253% | 0.989% | -32.743% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.535% | -1.208% | 66.963% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.726% | -0.827% | -32.930% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.218% |
| 平均漲跌幅 | 1.159% |
| 上漲比例 | 66.791% |
| 平均成交量(張) | 11228 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.255 |
| 價量變化相關性 | 0.127 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 208 | 129 | 62.019% |
| 3 | 下跌 | 822 | 333 | 40.511% |
| 5 | 上漲 | 31 | 20 | 64.516% |
| 5 | 下跌 | 300 | 116 | 38.667% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 34 | 11 | 32.353% |
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