技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.000 |
| MACD | -0.502 |
| DIF | -0.502 |
| EMA_12 | 29.789 |
| EMA_26 | 30.291 |
| MACD Signal | -0.413 |
| MACD Histogram | -0.089 |
| 布林帶上軌 | 31.678 |
| 布林帶中軌 | 30.140 |
| 布林帶下軌 | 28.602 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.602
- 28.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.678
- 32.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.221 |
| 年化波動率 | 35.251 |
| 5日波動率 | 1.802 |
| 10日波動率 | 1.904 |
| 20日波動率 | 1.970 |
| 60日波動率 | 2.038 |
| 上行波動率 | 1.868 |
| 下行波動率 | 1.526 |
| 收益率峰度 | 4.773 |
| 收益率偏度 | 0.566 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.962 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.224 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.595 |
| ATR百分比 | 2.774 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.487% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.049% |
| 上漲天數比例 | 38.544% |
| 下跌天數比例 | 50.766% |
| 平盤天數比例 | 10.690% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.455% | 2.177% | 152.624% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.951% | 1.137% | -35.087% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.496% | -1.537% | 76.920% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.098% | -1.072% | -35.212% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.944% |
| 平均漲跌幅 | 1.720% |
| 上漲比例 | 64.565% |
| 平均成交量(張) | 5375 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.217 |
| 價量變化相關性 | 0.267 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 193 | 125 | 64.767% |
| 3 | 下跌 | 813 | 344 | 42.312% |
| 5 | 上漲 | 22 | 16 | 72.727% |
| 5 | 下跌 | 267 | 119 | 44.569% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 6 | 42.857% |
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