技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.615 |
| MACD | 0.041 |
| DIF | 0.041 |
| EMA_12 | 95.446 |
| EMA_26 | 95.405 |
| MACD Signal | 0.401 |
| MACD Histogram | -0.361 |
| 布林帶上軌 | 99.004 |
| 布林帶中軌 | 96.245 |
| 布林帶下軌 | 93.486 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 95.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 94.272
- 93.486
- 90.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 99.004
- 99.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.816 |
| 年化波動率 | 44.707 |
| 5日波動率 | 2.386 |
| 10日波動率 | 2.509 |
| 20日波動率 | 2.574 |
| 60日波動率 | 2.637 |
| 上行波動率 | 2.195 |
| 下行波動率 | 1.826 |
| 收益率峰度 | 2.907 |
| 收益率偏度 | 0.390 |
| 最大單日漲幅 | 16.051 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.203 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.533 |
| ATR百分比 | 3.546 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.312% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.187% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.069% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.488% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.306% |
| 上漲天數比例 | 39.638% |
| 下跌天數比例 | 54.553% |
| 平盤天數比例 | 5.809% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.831% | 2.770% | 103.613% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.481% | 1.560% | -30.441% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.535% | -2.300% | 53.537% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.153% | -1.385% | -31.476% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.593% |
| 平均漲跌幅 | 2.710% |
| 上漲比例 | 76.868% |
| 平均成交量(張) | 14204 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.474 |
| 價量變化相關性 | 0.128 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 198 | 123 | 62.121% |
| 3 | 下跌 | 761 | 324 | 42.576% |
| 5 | 上漲 | 25 | 16 | 64.000% |
| 5 | 下跌 | 249 | 111 | 44.578% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 22 | 7 | 31.818% |
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