技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 20.000 |
| MACD | -0.513 |
| DIF | -0.513 |
| EMA_12 | 55.576 |
| EMA_26 | 56.089 |
| MACD Signal | -0.179 |
| MACD Histogram | -0.334 |
| 布林帶上軌 | 60.290 |
| 布林帶中軌 | 56.435 |
| 布林帶下軌 | 52.580 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 54.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 54.000
- 52.580
潛在阻力位 (由低到高)
- 60.290
- 61.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.909 |
| 年化波動率 | 30.306 |
| 5日波動率 | 1.517 |
| 10日波動率 | 1.630 |
| 20日波動率 | 1.702 |
| 60日波動率 | 1.772 |
| 上行波動率 | 1.602 |
| 下行波動率 | 1.423 |
| 收益率峰度 | 5.794 |
| 收益率偏度 | 0.350 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.886 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.126 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.686 |
| ATR百分比 | 2.307 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.033% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.234% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.436% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.039% |
| 上漲天數比例 | 40.620% |
| 下跌天數比例 | 50.809% |
| 平盤天數比例 | 8.571% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.639% | 1.829% | 157.374% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.399% | 0.838% | -35.966% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.315% | -1.364% | 99.107% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.647% | -0.824% | -36.112% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.677% |
| 平均漲跌幅 | 1.123% |
| 上漲比例 | 62.396% |
| 平均成交量(張) | 2026 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.258 |
| 價量變化相關性 | 0.228 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 282 | 160 | 56.738% |
| 3 | 下跌 | 799 | 338 | 42.303% |
| 5 | 上漲 | 49 | 30 | 61.224% |
| 5 | 下跌 | 267 | 111 | 41.573% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 22 | 9 | 40.909% |
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