技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.784 |
| MACD | -0.796 |
| DIF | -0.796 |
| EMA_12 | 89.066 |
| EMA_26 | 89.863 |
| MACD Signal | -0.214 |
| MACD Histogram | -0.582 |
| 布林帶上軌 | 97.824 |
| 布林帶中軌 | 90.930 |
| 布林帶下軌 | 84.036 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 90.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 87.687
- 84.036
- 82.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 97.824
- 100.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.430 |
| 年化波動率 | 38.575 |
| 5日波動率 | 2.075 |
| 10日波動率 | 2.193 |
| 20日波動率 | 2.257 |
| 60日波動率 | 2.304 |
| 上行波動率 | 1.859 |
| 下行波動率 | 1.634 |
| 收益率峰度 | 2.814 |
| 收益率偏度 | 0.267 |
| 最大單日漲幅 | 12.364 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.138 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.316 |
| ATR百分比 | 3.131 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.116% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.148% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.692% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.110% |
| 上漲天數比例 | 39.671% |
| 下跌天數比例 | 54.861% |
| 平盤天數比例 | 5.467% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.555% | 2.408% | 126.989% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.715% | 1.224% | -32.179% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.226% | -1.929% | 68.433% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.504% | -1.240% | -36.068% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.154% |
| 平均漲跌幅 | 2.137% |
| 上漲比例 | 72.679% |
| 平均成交量(張) | 4473 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.195 |
| 價量變化相關性 | 0.314 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 197 | 123 | 62.437% |
| 3 | 下跌 | 753 | 335 | 44.489% |
| 5 | 上漲 | 34 | 15 | 44.118% |
| 5 | 下跌 | 222 | 109 | 49.099% |
| 10 | 上漲 | 3 | 2 | 66.667% |
| 10 | 下跌 | 8 | 3 | 37.500% |
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