技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.909 |
| MACD | 0.177 |
| DIF | 0.177 |
| EMA_12 | 20.504 |
| EMA_26 | 20.327 |
| MACD Signal | 0.166 |
| MACD Histogram | 0.011 |
| 布林帶上軌 | 21.120 |
| 布林帶中軌 | 20.482 |
| 布林帶下軌 | 19.845 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.482
- 19.983
- 19.845
潛在阻力位 (由低到高)
- 21.100
- 21.120
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.954 |
| 年化波動率 | 31.015 |
| 5日波動率 | 1.622 |
| 10日波動率 | 1.721 |
| 20日波動率 | 1.787 |
| 60日波動率 | 1.853 |
| 上行波動率 | 1.563 |
| 下行波動率 | 1.365 |
| 收益率峰度 | 4.932 |
| 收益率偏度 | 0.335 |
| 最大單日漲幅 | 9.980 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.145 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.472 |
| ATR百分比 | 2.663 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.050% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.036% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.641% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.040% |
| 上漲天數比例 | 38.061% |
| 下跌天數比例 | 52.082% |
| 平盤天數比例 | 9.858% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.308% | 1.897% | 150.110% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.500% | 1.006% | -36.245% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.315% | -1.460% | 76.682% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.877% | -0.923% | -36.397% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.180% |
| 平均漲跌幅 | 1.482% |
| 上漲比例 | 68.602% |
| 平均成交量(張) | 5071 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.289 |
| 價量變化相關性 | 0.311 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 197 | 126 | 63.959% |
| 3 | 下跌 | 864 | 347 | 40.162% |
| 5 | 上漲 | 24 | 17 | 70.833% |
| 5 | 下跌 | 313 | 119 | 38.019% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 11 | 45.833% |
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