技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 47.312 |
| MACD | 0.239 |
| DIF | 0.239 |
| EMA_12 | 26.726 |
| EMA_26 | 26.487 |
| MACD Signal | 0.408 |
| MACD Histogram | -0.170 |
| 布林帶上軌 | 28.194 |
| 布林帶中軌 | 26.955 |
| 布林帶下軌 | 25.716 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 26.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.716
- 25.613
- 25.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.194
- 28.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.363 |
| 年化波動率 | 37.517 |
| 5日波動率 | 1.911 |
| 10日波動率 | 2.047 |
| 20日波動率 | 2.135 |
| 60日波動率 | 2.221 |
| 上行波動率 | 1.934 |
| 下行波動率 | 1.686 |
| 收益率峰度 | 4.496 |
| 收益率偏度 | 0.285 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -16.031 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.147 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.363 |
| ATR百分比 | 3.017 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.923% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.022% |
| 上漲天數比例 | 39.236% |
| 下跌天數比例 | 53.445% |
| 平盤天數比例 | 7.320% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.139% | 2.337% | 178.794% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.833% | 1.115% | -37.116% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.820% | -1.630% | 95.053% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.208% | -1.144% | -37.729% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.984% |
| 平均漲跌幅 | 1.758% |
| 上漲比例 | 67.385% |
| 平均成交量(張) | 5995 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.277 |
| 價量變化相關性 | 0.195 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 225 | 134 | 59.556% |
| 3 | 下跌 | 835 | 323 | 38.683% |
| 5 | 上漲 | 38 | 21 | 55.263% |
| 5 | 下跌 | 307 | 123 | 40.065% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 8 | 50.000% |
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