新美齊的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3716.00
平均收盤價11.56
收盤價標準差5.94
最高價39.10
最低價4.97
平均成交量(張)1643.24
成交量標準差(張)3171.39
平均成交金額24285132.26
平均成交筆數574.74
平均漲跌幅-0.19
上漲天數比例39.24
最大單日漲幅13.20
最大單日跌幅-11.93
年化波動率37.52
最大回撤-75.97

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一11.636.051729.50586.22-0.2737.31
週二11.605.931678.37605.41-0.2039.23
週三11.515.861600.40566.50-0.1342.27
週四11.535.891643.44561.43-0.1740.51
週五11.616.021584.12560.77-0.1736.31
週六8.322.65687.47228.47-0.0260.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2627.5570.4127.0326.280.750.570.000.18
2025-02-2727.5077.5327.1126.370.730.610.000.13
2025-03-0327.2068.6727.1226.430.690.620.000.06
2025-03-0426.8564.0427.0826.460.610.62-1.00-0.01
2025-03-0527.0060.4927.0726.500.560.610.00-0.05
2025-03-0626.3046.5126.9526.490.460.580.00-0.12
2025-03-0726.2044.1926.8326.470.370.540.00-0.17
2025-03-1026.6049.4626.8026.480.320.490.00-0.17
2025-03-1126.6049.4626.7726.490.280.450.00-0.17
2025-03-1226.5047.3126.7326.490.240.410.00-0.17

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1926.75-2強烈賣出
2025-02-2027.05-2強烈賣出
2025-02-2128.40-3強烈賣出
2025-02-2428.10-2強烈賣出
2025-02-2527.75-1賣出
2025-02-2627.55-1賣出
2025-02-2727.50-1賣出
2025-03-0327.200中性
2025-03-0426.85-1賣出
2025-03-0527.000中性
2025-03-0626.301買入
2025-03-0726.200中性
2025-03-1026.600中性
2025-03-1126.600中性
2025-03-1226.500中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1926.75持平賣出持平持平賣出
2025-02-2027.05持平賣出持平持平賣出
2025-02-2128.40持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2428.10持平賣出持平持平賣出
2025-02-2527.75持平賣出持平持平持平
2025-02-2627.55持平賣出持平持平持平
2025-02-2727.50持平賣出持平持平持平
2025-03-0327.20持平持平持平持平持平
2025-03-0426.85持平持平賣出持平持平
2025-03-0527.00持平持平持平持平持平
2025-03-0626.30持平持平持平持平買入
2025-03-0726.20賣出持平持平持平買入
2025-03-1026.60持平持平持平持平持平
2025-03-1126.60持平持平持平持平持平
2025-03-1226.50持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.77
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數3246.47
索提諾比率0.24
波動率比率(上行/下行)1.15
95%VaR-3.55
99%VaR-6.79

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.36
年化波動率37.52
5日波動率1.91
10日波動率2.05
20日波動率2.14
60日波動率2.22
上行波動率1.93
下行波動率1.69
收益率峰度4.50
收益率偏度0.29
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-16.03
波動率比率(上行/下行)1.15
平均真實範圍(ATR)0.36
ATR百分比3.02

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.34200613.27541637.5-0.0383169
21.2127210.28551662.50.101701
30.38502510.479516500.0208368
44.6089911.67321553.33330.380558
5-4.4516610.97661540-0.420742
6-2.503565.552781533.3333-0.480881
72.2117616.419715400.124551
81.100817.407115600.053664
91.529229.8567315600.138236
10-3.62597.73571540-0.490269
112.3809412.07191546.66670.183423
123.932411.82151573.33330.318551

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.6089911.67321553.33330.380558
123.932411.82151573.33330.318551
112.3809412.07191546.66670.183423

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-4.4516610.97661540-0.420742
10-3.62597.73571540-0.490269
6-2.503565.552781533.3333-0.480881

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.6089953.3333
12113.932473.3333
11102.3809446.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-4.4516660
109-3.625960
65-2.5035666.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性49.76

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.37
趨勢持續性50.59

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.73
趨勢持續性51.99

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.93
趨勢持續性53.63

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.97
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.43
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度8.56
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.67

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量86.71
動量持續性49.76

10日動量


指標數值
價格動量0.37
成交量動量115.71
動量持續性50.59

20日動量


指標數值
價格動量0.73
成交量動量150.82
動量持續性51.99

60日動量


指標數值
價格動量1.93
成交量動量177.04
動量持續性53.63

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.01
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率25.52
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度8.56

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量951.88
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率47.19
長期上漲機率43.98

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.27720.09110.2172
Volume_Shares0.27721.00000.21900.3025
RSI_140.09110.21901.00000.5632
MACD0.21720.30250.56321.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.556%
下跌38.683%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129814.43%
22453.27%
33415.57%
4291-5.15%
531829.87%
630728.99%
7326-11.96%
83303.03%
93059.18%
1030829.22%
1131619.30%
12331-26.28%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 29.87%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -26.28%)

  • 平均準確率:8.29%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.68%
22451.63%
3341-0.88%
42910.69%
5318-0.31%
63070.00%
73260.00%
83300.91%
9305-1.31%
10308-0.32%
113161.27%
123311.21%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.68%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
2245-3.67%
33410.00%
4291-9.62%
531812.26%
63075.54%
7326-7.67%
83300.00%
93051.97%
103088.77%
113166.65%
12331-17.82%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 12.26%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -17.82%)

  • 平均準確率:-0.19%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22452.45%
3341-0.59%
4291-1.03%
53180.94%
63070.33%
7326-1.23%
83300.61%
93050.00%
103080.00%
113160.63%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22450.82%
3341-2.35%
4291-4.12%
53182.52%
6307-0.65%
7326-3.68%
8330-4.85%
9305-1.97%
103080.00%
11316-1.58%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.52%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -6.04%)

  • 平均準確率:-1.94%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129818.79%
22452.04%
33419.38%
42918.93%
531814.47%
630723.78%
73260.61%
83306.36%
930510.49%
1030820.78%
1131612.34%
12331-3.32%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 23.78%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -3.32%)

  • 平均準確率:10.39%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 26.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 25.716

  • 25.613

  • 25.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 28.194

  • 28.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.007
上漲比例42.609

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.013
上漲比例41.923

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02762440.02975640.4977
2-0.0383406-0.017071635.5895
3-0.005827260.075296642.5598
4-0.01872250.044263538.2199

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.020253341.3752
2-0.042910434.6915
3-0.016823439.6789
4-0.010581440.1163
5-0.018918942.5676

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.022
上漲天數比例39.236
下跌天數比例53.445
平盤天數比例7.320

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.139
平均漲幅2.337
平均成交量變化(張)178.794

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.833
平均漲幅1.115
平均成交量變化(張)-37.116

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.820
平均跌幅-1.630
平均成交量變化(張)95.053

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.208
平均跌幅-1.144
平均成交量變化(張)-37.729

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.984
平均漲跌幅1.758
上漲比例67.385
平均成交量(張)5994.732

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.277
成交量變化與價格變化相關係數0.195

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.38%889.7676.29%4.22%66.67%
最近一周-1.30%955.85-22.90%21.75%57.14%
最近半個月-0.93%1246.4842.87%28.48%53.33%
最近一個月7.72%1096.40185.69%25.50%60.00%
最近兩個月-0.19%1007.63-60.40%30.16%50.00%
最近三個月14.22%1193.01-76.29%31.65%50.00%
最近半年-15.06%2547.59-81.64%42.20%44.44%
最近一年44.02%2698.4252.46%42.56%49.04%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天48.7/49.5/47.3/-2.2-25.7%/-18.9%/-36.7%-0.17/-0.17/-0.17/0.00
最近一周51.6/64.0/47.3/-16.7-15.5%/-50.0%/-36.7%-0.12/-0.01/-0.17/-0.16
最近半個月64.1/72.3/47.3/-25.031.4%/-106.9%/-36.7%0.04/0.19/-0.17/-0.36
最近一個月62.0/39.8/47.3/7.540.5%/-23.4%/-36.7%0.09/-0.02/-0.17/-0.15
最近兩個月53.6/64.7/47.3/-17.46.7%/-91.7%/-36.7%0.02/0.10/-0.17/-0.27
最近三個月53.5/6.2/47.3/41.117.5%/20.0%/-36.7%0.11/0.03/-0.17/-0.20
最近半年47.7/43.8/47.3/3.5-1.2%/9.9%/-36.7%-0.01/-0.26/-0.17/0.09
最近一年52.4/38.9/47.3/8.416.0%/-8.2%/-36.7%0.00/-0.07/-0.17/-0.10

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1096.40張
成交量趨勢185.69%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點25.72
第2個買點25.61
第3個買點25.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位24.99 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標28.19 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.18% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.03% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:83.47% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:39.52%

  • 中期(20日)波動率:37.94%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:11.56

  • 價格波動範圍:4.97 ~ 39.10

  • 價格變異係數:51.35%


風險指標



  • 最大回撤:-75.97%

  • 回撤恢復天數:-326天

  • 風險調整後收益:0.17


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-0.19%

  • 近期波動率:30.16%

  • 近期最大回撤:-11.86%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-853.82%

  • 波動率相對表現:-7.47%

  • 回撤相對表現:+64.11%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:43.98%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:33:59



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