技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.286 |
| MACD | -0.052 |
| DIF | -0.052 |
| EMA_12 | 12.310 |
| EMA_26 | 12.362 |
| MACD Signal | -0.026 |
| MACD Histogram | -0.027 |
| 布林帶上軌 | 12.760 |
| 布林帶中軌 | 12.418 |
| 布林帶下軌 | 12.075 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 12.075
- 12.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 12.760
- 12.850
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.684 |
| 年化波動率 | 42.614 |
| 5日波動率 | 2.211 |
| 10日波動率 | 2.325 |
| 20日波動率 | 2.406 |
| 60日波動率 | 2.515 |
| 上行波動率 | 2.358 |
| 下行波動率 | 1.728 |
| 收益率峰度 | 3.473 |
| 收益率偏度 | 0.687 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.364 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.411 |
| ATR百分比 | 3.658 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.005% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.021% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.872% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.007% |
| 上漲天數比例 | 43.943% |
| 下跌天數比例 | 43.406% |
| 平盤天數比例 | 11.684% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.703% | 2.800% | 291.754% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.071% | 1.446% | -40.905% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.410% | -1.606% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.817% | -1.392% | -44.414% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.851% |
| 平均漲跌幅 | 1.952% |
| 上漲比例 | 61.881% |
| 平均成交量(張) | 1153 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.533 |
| 價量變化相關性 | 0.415 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 338 | 165 | 48.817% |
| 3 | 下跌 | 651 | 283 | 43.472% |
| 5 | 上漲 | 94 | 46 | 48.936% |
| 5 | 下跌 | 205 | 91 | 44.390% |
| 10 | 上漲 | 8 | 4 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 1 | 33.333% |
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