技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 68.085 |
| MACD | 3.914 |
| DIF | 3.914 |
| EMA_12 | 119.957 |
| EMA_26 | 116.043 |
| MACD Signal | 3.133 |
| MACD Histogram | 0.780 |
| 布林帶上軌 | 126.880 |
| 布林帶中軌 | 116.300 |
| 布林帶下軌 | 105.720 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 124.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 116.300
- 110.100
- 107.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 126.500
- 126.880
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.542 |
| 年化波動率 | 40.359 |
| 5日波動率 | 2.194 |
| 10日波動率 | 2.301 |
| 20日波動率 | 2.368 |
| 60日波動率 | 2.433 |
| 上行波動率 | 1.908 |
| 下行波動率 | 1.685 |
| 收益率峰度 | 2.587 |
| 收益率偏度 | 0.245 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.133 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.497 |
| ATR百分比 | 3.313 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.295% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.282% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.309% |
| 上漲天數比例 | 39.833% |
| 下跌天數比例 | 54.042% |
| 平盤天數比例 | 6.124% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.255% | 2.592% | 105.570% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.757% | 1.341% | -30.411% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.569% | -2.185% | 63.693% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.420% | -1.235% | -32.798% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.843% |
| 平均漲跌幅 | 1.622% |
| 上漲比例 | 68.151% |
| 平均成交量(張) | 7936 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.325 |
| 價量變化相關性 | 0.195 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 205 | 140 | 68.293% |
| 3 | 下跌 | 742 | 318 | 42.857% |
| 5 | 上漲 | 16 | 14 | 87.500% |
| 5 | 下跌 | 240 | 106 | 44.167% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 5 | 45.455% |
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