技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.667 |
| MACD | -0.473 |
| DIF | -0.473 |
| EMA_12 | 29.731 |
| EMA_26 | 30.204 |
| MACD Signal | -0.416 |
| MACD Histogram | -0.057 |
| 布林帶上軌 | 31.320 |
| 布林帶中軌 | 30.072 |
| 布林帶下軌 | 28.825 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.825
- 28.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.320
- 31.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 5.879 |
| 年化波動率 | 93.323 |
| 5日波動率 | 2.301 |
| 10日波動率 | 2.528 |
| 20日波動率 | 2.734 |
| 60日波動率 | 3.156 |
| 上行波動率 | 8.320 |
| 下行波動率 | 1.700 |
| 收益率峰度 | 2225.643 |
| 收益率偏度 | 41.828 |
| 最大單日漲幅 | 314.894 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 4.895 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.477 |
| ATR百分比 | 3.495 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.012% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.065% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.040% |
| 上漲天數比例 | 39.584% |
| 下跌天數比例 | 48.419% |
| 平盤天數比例 | 10.592% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.210% | 2.418% | 225.260% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.968% | 1.942% | -41.438% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.101% | -1.670% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.721% | -1.374% | -44.852% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.132% |
| 平均漲跌幅 | 1.377% |
| 上漲比例 | 57.282% |
| 平均成交量(張) | 784 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.036 |
| 價量變化相關性 | 0.139 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 250 | 137 | 54.800% |
| 3 | 下跌 | 817 | 317 | 38.800% |
| 5 | 上漲 | 49 | 24 | 48.980% |
| 5 | 下跌 | 316 | 124 | 39.241% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 12 | 46.154% |
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