技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 62.500 |
| MACD | 0.107 |
| DIF | 0.107 |
| EMA_12 | 50.450 |
| EMA_26 | 50.343 |
| MACD Signal | 0.108 |
| MACD Histogram | -0.002 |
| 布林帶上軌 | 50.754 |
| 布林帶中軌 | 50.385 |
| 布林帶下軌 | 50.016 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 50.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.385
- 50.163
- 50.016
潛在阻力位 (由低到高)
- 50.754
- 51.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.180 |
| 年化波動率 | 18.734 |
| 5日波動率 | 0.840 |
| 10日波動率 | 0.911 |
| 20日波動率 | 0.962 |
| 60日波動率 | 1.011 |
| 上行波動率 | 1.020 |
| 下行波動率 | 0.998 |
| 收益率峰度 | 15.568 |
| 收益率偏度 | -0.085 |
| 最大單日漲幅 | 6.977 |
| 最大單日跌幅 | -12.932 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.023 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.550 |
| ATR百分比 | 1.382 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.030% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.923% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.004% |
| 上漲天數比例 | 43.325% |
| 下跌天數比例 | 43.352% |
| 平盤天數比例 | 13.296% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.643% | 0.981% | 125.270% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.461% | 0.572% | -37.052% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.860% | -0.659% | 112.033% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.036% | -0.493% | -38.747% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.025% |
| 平均漲跌幅 | 0.432% |
| 上漲比例 | 55.060% |
| 平均成交量(張) | 402 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.213 |
| 價量變化相關性 | 0.202 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 333 | 166 | 49.850% |
| 3 | 下跌 | 689 | 289 | 41.945% |
| 5 | 上漲 | 84 | 40 | 47.619% |
| 5 | 下跌 | 235 | 99 | 42.128% |
| 10 | 上漲 | 3 | 2 | 66.667% |
| 10 | 下跌 | 16 | 5 | 31.250% |
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