技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.174 |
| MACD | 0.711 |
| DIF | 0.711 |
| EMA_12 | 37.695 |
| EMA_26 | 36.984 |
| MACD Signal | 0.901 |
| MACD Histogram | -0.190 |
| 布林帶上軌 | 38.434 |
| 布林帶中軌 | 37.655 |
| 布林帶下軌 | 36.876 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 37.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 37.655
- 36.876
- 35.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.434
- 38.450
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.487 |
| 年化波動率 | 39.487 |
| 5日波動率 | 1.752 |
| 10日波動率 | 1.878 |
| 20日波動率 | 1.910 |
| 60日波動率 | 1.887 |
| 上行波動率 | 2.398 |
| 下行波動率 | 1.665 |
| 收益率峰度 | 6.204 |
| 收益率偏度 | 1.027 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.961 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.440 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.049 |
| ATR百分比 | 2.614 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.092% |
| 月初效應-上漲比例 | 47.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.034% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.556% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.057% |
| 上漲天數比例 | 45.012% |
| 下跌天數比例 | 35.731% |
| 平盤天數比例 | 17.865% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.186% | 2.158% | 211.797% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.346% | 1.555% | -47.025% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.074% | -1.435% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.394% | -1.043% | -48.680% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.529% |
| 平均漲跌幅 | -0.138% |
| 上漲比例 | 40.741% |
| 平均成交量(張) | 57 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.198 |
| 價量變化相關性 | -0.066 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 52 | 22 | 42.308% |
| 3 | 下跌 | 92 | 30 | 32.609% |
| 5 | 上漲 | 17 | 6 | 35.294% |
| 5 | 下跌 | 41 | 11 | 26.829% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 2 | 11.765% |
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