倚天酷��-創的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數431.00
平均收盤價38.95
收盤價標準差4.62
最高價67.10
最低價28.00
平均成交量(張)26.05
成交量標準差(張)42.43
平均成交金額1056511.99
平均成交筆數18.25
平均漲跌幅0.22
上漲天數比例45.01
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-16.39
年化波動率39.49
最大回撤-52.30

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一39.065.0024.4318.070.5251.14
週二39.044.6534.8122.140.2639.77
週三38.984.6621.3315.060.0039.53
週四38.954.3625.6717.860.0443.37
週五38.714.4523.8418.020.2651.16

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2638.3075.6837.4136.191.221.250.00-0.03
2025-02-2737.7565.0637.4636.311.151.230.00-0.07
2025-03-0338.0063.2937.5436.431.111.200.00-0.09
2025-03-0438.0062.8237.6136.551.061.180.00-0.11
2025-03-0537.1551.5837.5436.590.951.130.00-0.18
2025-03-0637.7553.5437.5736.680.901.080.00-0.19
2025-03-0737.9059.5737.6236.770.851.040.00-0.18
2025-03-1038.0060.0037.6836.860.820.990.00-0.17
2025-03-1137.7054.1737.6936.920.760.950.00-0.19
2025-03-1237.7552.1737.7036.980.710.900.00-0.19

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1937.55-2強烈賣出
2025-02-2037.80-2強烈賣出
2025-02-2138.10-2強烈賣出
2025-02-2437.60-2強烈賣出
2025-02-2538.00-2強烈賣出
2025-02-2638.30-2強烈賣出
2025-02-2737.750中性
2025-03-0338.00-1賣出
2025-03-0438.00-1賣出
2025-03-0537.150中性
2025-03-0637.750中性
2025-03-0737.90-1賣出
2025-03-1038.00-1賣出
2025-03-1137.700中性
2025-03-1237.750中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1937.55持平賣出持平持平賣出
2025-02-2037.80持平賣出持平持平賣出
2025-02-2138.10持平賣出持平持平賣出
2025-02-2437.60持平賣出賣出持平持平
2025-02-2538.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-2638.30持平賣出持平持平賣出
2025-02-2737.75持平持平持平持平持平
2025-03-0338.00持平持平持平持平賣出
2025-03-0438.00持平持平持平持平賣出
2025-03-0537.15持平持平持平持平持平
2025-03-0637.75持平持平持平持平持平
2025-03-0737.90持平持平持平持平賣出
2025-03-1038.00持平持平持平持平賣出
2025-03-1137.70持平持平持平持平持平
2025-03-1237.75持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.43
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數0.00
索提諾比率0.83
波動率比率(上行/下行)1.44
95%VaR-2.80
99%VaR-6.72

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.49
年化波動率39.49
5日波動率1.75
10日波動率1.88
20日波動率1.91
60日波動率1.89
上行波動率2.40
下行波動率1.67
收益率峰度6.20
收益率偏度1.03
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.96
波動率比率(上行/下行)1.44
平均真實範圍(ATR)1.05
ATR百分比2.61

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
111.177416.51082500.66688
27.98324.7711721001.63828
3-1.894981.0139420-2.03329
41.65184nan1100nan
5-1.98022.8004220-0.766622
621.931729.914221000.727584
7-1.743853.41108250-0.56009
8-4.747883.2976220-1.49033
9-5.05464nan10nan
10-0.246305nan10nan
112.321346.375172500.337979
12-8.431235.5411220-1.55165

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
621.931729.914221000.727584
111.177416.51082500.66688
27.98324.7711721001.63828

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12-8.431235.5411220-1.55165
9-5.05464nan10nan
8-4.747883.2976220-1.49033

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
6521.9317100
11211.177450
217.9832100

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
1211-8.43123100
98-5.05464100
87-4.74788100

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.33
趨勢持續性39.44

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.02
趨勢持續性40.37

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.74
趨勢持續性35.27

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-4.38
趨勢持續性18.79

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.24
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.58
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度8.01
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度nan

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.34
成交量動量inf
動量持續性38.05

10日動量


指標數值
價格動量0.02
成交量動量inf
動量持續性39.21

20日動量


指標數值
價格動量-0.67
成交量動量inf
動量持續性34.34

60日動量


指標數值
價格動量-4.31
成交量動量inf
動量持續性18.33

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.07
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率15.68
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度8.01

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量13.30
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率68.97
中期上漲機率47.19
長期上漲機率41.63

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.19820.17930.6396
Volume_Shares0.19821.00000.25140.3853
RSI_140.17930.25141.00000.4924
MACD0.63960.38530.49241.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲42.308%
下跌32.609%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
137-18.92%
232-112.50%
32913.79%
420-45.00%
52313.04%
63915.38%
74240.48%
84468.18%
94085.00%
1039-12.82%
11432.33%
1243106.98%


  • 最佳表現月份：12月 (準確率: 106.98%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -112.50%)

  • 平均準確率：13.00%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1375.41%
2320.00%
329-3.45%
4205.00%
5230.00%
639-2.56%
742-2.38%
8440.00%
9400.00%
10390.00%
11432.33%
1243-2.33%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 5.41%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -3.45%)

  • 平均準確率：0.17%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1370.00%
232-43.75%
3296.90%
4200.00%
523-8.70%
6390.00%
7429.52%
84443.18%
94042.50%
1039-17.95%
1143-2.33%
124346.51%


  • 最佳表現月份：12月 (準確率: 46.51%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -43.75%)

  • 平均準確率：6.32%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1372.70%
232-3.12%
3290.00%
4200.00%
5230.00%
6390.00%
742-2.38%
8442.27%
9402.50%
1039-5.13%
11434.65%
1243-2.33%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 4.65%)

  • 最差表現月份：10月 (準確率: -5.13%)

  • 平均準確率：-0.07%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
137-10.81%
232-3.12%
3296.90%
420-10.00%
523-4.35%
6390.00%
7427.14%
8444.55%
9402.50%
10390.00%
11434.65%
12430.00%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 7.14%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -10.81%)

  • 平均準確率：-0.21%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
137-16.22%
232-62.50%
3293.45%
420-40.00%
52326.09%
63917.95%
74228.57%
84418.18%
94037.50%
103910.26%
1143-6.98%
124365.12%


  • 最佳表現月份：12月 (準確率: 65.12%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -62.50%)

  • 平均準確率：6.78%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 37.750


潛在支撐位 (由高到低)



  • 37.655

  • 36.876

  • 35.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 38.434

  • 38.450


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.092
上漲比例47.826

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.034
上漲比例45.556

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.2923470.26160865.3061
2-0.2085370.62685441.4634
30.0508197-0.1818332.5397
40.052439-0.10132944

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.1550
2-0.11969734.3434
30.11323549.0385
40.13763450.5263
5-0.090909133.3333

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.057
上漲天數比例45.012
下跌天數比例35.731
平盤天數比例17.865

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.186
平均漲幅2.158
平均成交量變化(張)211.797

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.346
平均漲幅1.555
平均成交量變化(張)-47.025

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例28.074
平均跌幅-1.435
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.394
平均跌幅-1.043
平均成交量變化(張)-48.680

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率12.529
平均漲跌幅-0.138
上漲比例40.741
平均成交量(張)56.673

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.198
成交量變化與價格變化相關係數-0.066

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.66%27.1247.79%10.35%100.00%
最近一周-0.66%31.19-67.56%20.60%85.71%
最近半個月0.53%28.80-72.86%17.34%80.00%
最近一個月8.01%30.47-72.29%15.37%70.00%
最近兩個月16.51%38.42-54.16%39.03%56.67%
最近三個月8.48%30.241230.10%32.89%54.44%
最近半年-1.82%22.11111.13%28.89%52.22%
最近一年-6.79%22.56-54.13%29.63%49.59%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天55.4/60.0/52.2/-7.823.3%/-35.5%/12.2%-0.18/-0.17/-0.19/-0.02
最近一周56.3/62.8/52.2/-10.625.0%/-38.5%/12.2%-0.17/-0.11/-0.19/-0.08
最近半個月66.3/83.3/52.2/-31.243.0%/-43.0%/12.2%-0.09/0.04/-0.19/-0.23
最近一個月70.4/68.3/52.2/-16.152.9%/-64.6%/12.2%0.11/0.41/-0.19/-0.59
最近兩個月52.7/40.0/52.2/12.227.7%/nan%/12.2%0.09/-0.07/-0.19/-0.12
最近三個月48.5/53.2/52.2/-1.07.0%/nan%/12.2%0.04/0.00/-0.19/-0.19
最近半年47.2/40.4/52.2/11.8-16.0%/49.7%/12.2%0.02/-0.06/-0.19/-0.13
最近一年47.5/21.3/52.2/30.9-10.2%/106.8%/12.2%0.02/-0.22/-0.19/0.03

成交量分析


指標數值
近期平均成交量30.47張
成交量趨勢-72.29%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點37.65
第2個買點36.88
第3個買點35.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位34.79 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標38.43 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：81.32% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：75.76% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：39.56% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.61個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：53.13%

  • 中期(20日)波動率：29.11%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：38.95

  • 價格波動範圍：28.00 ~ 67.10

  • 價格變異係數：11.85%


風險指標



  • 最大回撤：-52.30%

  • 回撤恢復天數：423天

  • 風險調整後收益：0.56


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：16.51%

  • 近期波動率：39.03%

  • 近期最大回撤：-11.85%

  • 近期上漲天數比例：53.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-1.99%

  • 波動率相對表現：-0.62%

  • 回撤相對表現：+34.79%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：68.97%

  • 近90日上漲機率：47.19%

  • 歷史整體上漲機率：41.63%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 72.22%

  • 2025-03: 57.14%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭，可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間：2025-03-12 19:33:43



相關資訊

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