技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 86.647 |
| MACD | 3.835 |
| DIF | 3.835 |
| EMA_12 | 42.845 |
| EMA_26 | 39.010 |
| MACD Signal | 2.900 |
| MACD Histogram | 0.936 |
| 布林帶上軌 | 48.864 |
| 布林帶中軌 | 39.468 |
| 布林帶下軌 | 30.071 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 48.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 39.468
- 33.892
- 31.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 48.864
- 49.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 10.212 |
| 年化波動率 | 162.103 |
| 5日波動率 | 3.187 |
| 10日波動率 | 3.650 |
| 20日波動率 | 4.119 |
| 60日波動率 | 4.827 |
| 上行波動率 | 17.402 |
| 下行波動率 | 3.076 |
| 收益率峰度 | 2038.263 |
| 收益率偏度 | 40.895 |
| 最大單日漲幅 | 530.372 |
| 最大單日跌幅 | -39.623 |
| 波動率比率(上行/下行) | 5.658 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.929 |
| ATR百分比 | 4.274 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.040% |
| 月初效應-上漲比例 | 26.761% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.018% |
| 月底效應-上漲比例 | 22.987% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.028% |
| 上漲天數比例 | 25.211% |
| 下跌天數比例 | 26.979% |
| 平盤天數比例 | 21.349% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 14.142% | 4.319% | 266.682% |
| 價格上漲_成交量下降 | 12.347% | 4.197% | -43.264% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.386% | -2.239% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 46.125% | -2.183% | -61.918% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 13.326% |
| 平均漲跌幅 | 2.031% |
| 上漲比例 | 44.082% |
| 平均成交量(張) | 439 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.295 |
| 價量變化相關性 | 0.086 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 132 | 78 | 59.091% |
| 3 | 下跌 | 1777 | 262 | 14.744% |
| 5 | 上漲 | 26 | 14 | 53.846% |
| 5 | 下跌 | 1318 | 151 | 11.457% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 840 | 47 | 5.595% |
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