技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 22.500 |
| MACD | -0.013 |
| DIF | -0.013 |
| EMA_12 | 162.565 |
| EMA_26 | 162.578 |
| MACD Signal | 1.068 |
| MACD Histogram | -1.080 |
| 布林帶上軌 | 171.141 |
| 布林帶中軌 | 164.375 |
| 布林帶下軌 | 157.609 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 160.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 159.108
- 157.609
- 154.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 171.141
- 175.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.079 |
| 年化波動率 | 32.997 |
| 5日波動率 | 1.780 |
| 10日波動率 | 1.879 |
| 20日波動率 | 1.937 |
| 60日波動率 | 2.002 |
| 上行波動率 | 1.623 |
| 下行波動率 | 1.366 |
| 收益率峰度 | 3.614 |
| 收益率偏度 | 0.359 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.972 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.188 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.450 |
| ATR百分比 | 2.632 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.138% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.228% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.538% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.220% |
| 上漲天數比例 | 37.980% |
| 下跌天數比例 | 55.842% |
| 平盤天數比例 | 6.178% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.953% | 2.130% | 131.214% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.360% | 1.045% | -33.245% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.219% | -1.723% | 69.667% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.468% | -0.990% | -34.942% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.589% |
| 平均漲跌幅 | 1.764% |
| 上漲比例 | 74.510% |
| 平均成交量(張) | 1919 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.102 |
| 價量變化相關性 | 0.254 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 169 | 117 | 69.231% |
| 3 | 下跌 | 824 | 336 | 40.777% |
| 5 | 上漲 | 13 | 9 | 69.231% |
| 5 | 下跌 | 284 | 123 | 43.310% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 8 | 40.000% |
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