技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 17.241 |
| MACD | -0.436 |
| DIF | -0.436 |
| EMA_12 | 21.036 |
| EMA_26 | 21.472 |
| MACD Signal | -0.254 |
| MACD Histogram | -0.181 |
| 布林帶上軌 | 23.691 |
| 布林帶中軌 | 21.727 |
| 布林帶下軌 | 19.764 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.800
- 19.764
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.500
- 23.691
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.697 |
| 年化波動率 | 42.816 |
| 5日波動率 | 2.184 |
| 10日波動率 | 2.307 |
| 20日波動率 | 2.392 |
| 60日波動率 | 2.495 |
| 上行波動率 | 2.359 |
| 下行波動率 | 1.628 |
| 收益率峰度 | 70.505 |
| 收益率偏度 | 3.288 |
| 最大單日漲幅 | 60.793 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.449 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.549 |
| ATR百分比 | 3.342 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.043% |
| 上漲天數比例 | 39.052% |
| 下跌天數比例 | 53.892% |
| 平盤天數比例 | 7.056% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.528% | 2.445% | 123.694% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.933% | 1.384% | -30.971% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.061% | -2.055% | 54.522% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.477% | -1.359% | -35.128% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.911% |
| 平均漲跌幅 | 2.324% |
| 上漲比例 | 77.446% |
| 平均成交量(張) | 11254 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.304 |
| 價量變化相關性 | 0.289 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 201 | 133 | 66.169% |
| 3 | 下跌 | 807 | 331 | 41.016% |
| 5 | 上漲 | 27 | 18 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 279 | 121 | 43.369% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 7 | 35.000% |
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