技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.054 |
| MACD | 0.231 |
| DIF | 0.231 |
| EMA_12 | 44.296 |
| EMA_26 | 44.065 |
| MACD Signal | 0.304 |
| MACD Histogram | -0.073 |
| 布林帶上軌 | 44.656 |
| 布林帶中軌 | 44.242 |
| 布林帶下軌 | 43.829 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 44.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 44.242
- 43.829
- 43.450
潛在阻力位 (由低到高)
- 44.656
- 45.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.490 |
| 年化波動率 | 23.651 |
| 5日波動率 | 1.211 |
| 10日波動率 | 1.282 |
| 20日波動率 | 1.331 |
| 60日波動率 | 1.385 |
| 上行波動率 | 1.144 |
| 下行波動率 | 1.172 |
| 收益率峰度 | 8.503 |
| 收益率偏度 | 0.137 |
| 最大單日漲幅 | 9.946 |
| 最大單日跌幅 | -9.759 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.977 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.502 |
| ATR百分比 | 2.003 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.026% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.021% |
| 上漲天數比例 | 42.600% |
| 下跌天數比例 | 45.528% |
| 平盤天數比例 | 11.872% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.732% | 1.297% | 133.934% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.461% | 0.726% | -37.549% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.804% | -0.972% | 96.258% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.003% | -0.817% | -37.331% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.440% |
| 平均漲跌幅 | 1.105% |
| 上漲比例 | 67.148% |
| 平均成交量(張) | 894 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.258 |
| 價量變化相關性 | 0.315 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 265 | 150 | 56.604% |
| 3 | 下跌 | 659 | 309 | 46.889% |
| 5 | 上漲 | 52 | 27 | 51.923% |
| 5 | 下跌 | 176 | 95 | 53.977% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 1 | 50.000% |
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