技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 75.294 |
| MACD | 2.281 |
| DIF | 2.281 |
| EMA_12 | 100.387 |
| EMA_26 | 98.106 |
| MACD Signal | 0.693 |
| MACD Histogram | 1.588 |
| 布林帶上軌 | 106.589 |
| 布林帶中軌 | 97.345 |
| 布林帶下軌 | 88.101 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 109.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 97.345
- 97.248
- 90.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 110.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.343 |
| 年化波動率 | 37.201 |
| 5日波動率 | 1.984 |
| 10日波動率 | 2.083 |
| 20日波動率 | 2.141 |
| 60日波動率 | 2.202 |
| 上行波動率 | 1.894 |
| 下行波動率 | 1.525 |
| 收益率峰度 | 3.579 |
| 收益率偏度 | 0.508 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.242 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.411 |
| ATR百分比 | 3.007 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.074% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.142% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.256% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.110% |
| 上漲天數比例 | 39.511% |
| 下跌天數比例 | 54.392% |
| 平盤天數比例 | 6.097% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.792% | 2.365% | 135.106% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.655% | 1.184% | -35.035% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.670% | -1.679% | 85.148% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.883% | -1.215% | -35.192% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.099% |
| 平均漲跌幅 | 1.782% |
| 上漲比例 | 67.287% |
| 平均成交量(張) | 9362 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.523 |
| 價量變化相關性 | 0.240 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 211 | 129 | 61.137% |
| 3 | 下跌 | 800 | 320 | 40.000% |
| 5 | 上漲 | 28 | 21 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 287 | 116 | 40.418% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 6 | 24.000% |
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