技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.392 |
| MACD | 0.387 |
| DIF | 0.387 |
| EMA_12 | 64.697 |
| EMA_26 | 64.310 |
| MACD Signal | 0.517 |
| MACD Histogram | -0.130 |
| 布林帶上軌 | 66.459 |
| 布林帶中軌 | 64.610 |
| 布林帶下軌 | 62.761 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 64.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 63.355
- 62.800
- 62.761
潛在阻力位 (由低到高)
- 66.459
- 67.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.721 |
| 年化波動率 | 27.312 |
| 5日波動率 | 1.376 |
| 10日波動率 | 1.466 |
| 20日波動率 | 1.516 |
| 60日波動率 | 1.566 |
| 上行波動率 | 1.292 |
| 下行波動率 | 1.373 |
| 收益率峰度 | 6.149 |
| 收益率偏度 | -0.271 |
| 最大單日漲幅 | 9.939 |
| 最大單日跌幅 | -9.922 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.940 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.785 |
| ATR百分比 | 2.085 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.739% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.040% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.077% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.036% |
| 上漲天數比例 | 42.358% |
| 下跌天數比例 | 50.175% |
| 平盤天數比例 | 7.467% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.141% | 1.570% | 99.640% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.374% | 0.796% | -34.001% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.482% | -1.266% | 66.744% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.003% | -0.830% | -32.919% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.864% |
| 平均漲跌幅 | 0.950% |
| 上漲比例 | 70.606% |
| 平均成交量(張) | 2138 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.042 |
| 價量變化相關性 | 0.239 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 277 | 160 | 57.762% |
| 3 | 下跌 | 717 | 296 | 41.283% |
| 5 | 上漲 | 51 | 28 | 54.902% |
| 5 | 下跌 | 242 | 100 | 41.322% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 7 | 43.750% |
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