技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 14.737 |
| MACD | -0.597 |
| DIF | -0.597 |
| EMA_12 | 28.358 |
| EMA_26 | 28.955 |
| MACD Signal | -0.295 |
| MACD Histogram | -0.302 |
| 布林帶上軌 | 31.701 |
| 布林帶中軌 | 29.298 |
| 布林帶下軌 | 26.894 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.894
- 26.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.100
- 31.701
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.308 |
| 年化波動率 | 36.644 |
| 5日波動率 | 1.916 |
| 10日波動率 | 2.034 |
| 20日波動率 | 2.109 |
| 60日波動率 | 2.200 |
| 上行波動率 | 1.868 |
| 下行波動率 | 1.559 |
| 收益率峰度 | 4.575 |
| 收益率偏度 | 0.467 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.044 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.199 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.639 |
| ATR百分比 | 2.922 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.629% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.040% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.404% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.062% |
| 上漲天數比例 | 37.783% |
| 下跌天數比例 | 55.140% |
| 平盤天數比例 | 7.078% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.861% | 2.139% | 149.002% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.183% | 1.169% | -33.756% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.883% | -1.797% | 58.623% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.073% | -1.162% | -35.579% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.522% |
| 平均漲跌幅 | 1.783% |
| 上漲比例 | 73.146% |
| 平均成交量(張) | 11313 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.291 |
| 價量變化相關性 | 0.258 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 171 | 111 | 64.912% |
| 3 | 下跌 | 844 | 344 | 40.758% |
| 5 | 上漲 | 24 | 13 | 54.167% |
| 5 | 下跌 | 290 | 120 | 41.379% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 29 | 11 | 37.931% |
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