技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.856 |
| MACD | -0.885 |
| DIF | -0.885 |
| EMA_12 | 47.734 |
| EMA_26 | 48.619 |
| MACD Signal | -0.048 |
| MACD Histogram | -0.837 |
| 布林帶上軌 | 55.431 |
| 布林帶中軌 | 49.858 |
| 布林帶下軌 | 44.284 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 44.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 44.284
- 43.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 55.431
- 57.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.559 |
| 年化波動率 | 40.628 |
| 5日波動率 | 2.054 |
| 10日波動率 | 2.185 |
| 20日波動率 | 2.258 |
| 60日波動率 | 2.348 |
| 上行波動率 | 2.221 |
| 下行波動率 | 1.655 |
| 收益率峰度 | 4.173 |
| 收益率偏度 | 0.701 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.342 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.804 |
| ATR百分比 | 3.186 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.259% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.104% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.173% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.086% |
| 上漲天數比例 | 36.760% |
| 下跌天數比例 | 54.386% |
| 平盤天數比例 | 8.854% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.628% | 2.568% | 181.428% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.999% | 1.315% | -33.727% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.390% | -1.719% | 72.411% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.984% | -1.255% | -36.395% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.684% |
| 平均漲跌幅 | 2.178% |
| 上漲比例 | 72.040% |
| 平均成交量(張) | 9674 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.424 |
| 價量變化相關性 | 0.193 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 157 | 93 | 59.236% |
| 3 | 下跌 | 908 | 340 | 37.445% |
| 5 | 上漲 | 24 | 12 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 353 | 130 | 36.827% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 34 | 12 | 35.294% |
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