技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.462 |
| MACD | -0.401 |
| DIF | -0.401 |
| EMA_12 | 28.926 |
| EMA_26 | 29.326 |
| MACD Signal | -0.130 |
| MACD Histogram | -0.270 |
| 布林帶上軌 | 31.971 |
| 布林帶中軌 | 29.602 |
| 布林帶下軌 | 27.234 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.234
- 26.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.850
- 31.971
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.657 |
| 年化波動率 | 42.180 |
| 5日波動率 | 2.174 |
| 10日波動率 | 2.322 |
| 20日波動率 | 2.419 |
| 60日波動率 | 2.518 |
| 上行波動率 | 2.282 |
| 下行波動率 | 1.739 |
| 收益率峰度 | 4.135 |
| 收益率偏度 | 0.607 |
| 最大單日漲幅 | 19.521 |
| 最大單日跌幅 | -14.793 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.312 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.763 |
| ATR百分比 | 3.302 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.055% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.413% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.065% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.808% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.061% |
| 上漲天數比例 | 37.497% |
| 下跌天數比例 | 53.863% |
| 平盤天數比例 | 8.641% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.203% | 2.707% | 182.480% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.946% | 1.358% | -36.485% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.988% | -1.804% | 90.312% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.863% | -1.273% | -37.939% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.767% |
| 平均漲跌幅 | 1.746% |
| 上漲比例 | 65.000% |
| 平均成交量(張) | 2467 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.356 |
| 價量變化相關性 | 0.328 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 193 | 122 | 63.212% |
| 3 | 下跌 | 898 | 343 | 38.196% |
| 5 | 上漲 | 31 | 13 | 41.935% |
| 5 | 下跌 | 346 | 126 | 36.416% |
| 10 | 上漲 | 4 | 1 | 25.000% |
| 10 | 下跌 | 41 | 16 | 39.024% |
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