技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.478 |
| MACD | 0.062 |
| DIF | 0.062 |
| EMA_12 | 14.665 |
| EMA_26 | 14.603 |
| MACD Signal | 0.107 |
| MACD Histogram | -0.045 |
| 布林帶上軌 | 15.443 |
| 布林帶中軌 | 14.697 |
| 布林帶下軌 | 13.952 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.952
- 13.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.443
- 15.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.045 |
| 年化波動率 | 48.338 |
| 5日波動率 | 2.547 |
| 10日波動率 | 2.683 |
| 20日波動率 | 2.774 |
| 60日波動率 | 2.870 |
| 上行波動率 | 2.570 |
| 下行波動率 | 1.836 |
| 收益率峰度 | 24.557 |
| 收益率偏度 | 1.693 |
| 最大單日漲幅 | 52.318 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.400 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.890 |
| ATR百分比 | 3.903 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.065% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.081% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.903% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.095% |
| 上漲天數比例 | 35.933% |
| 下跌天數比例 | 59.172% |
| 平盤天數比例 | 4.895% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.847% | 2.905% | 116.096% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.800% | 1.623% | -30.886% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.441% | -2.486% | 58.762% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.911% | -1.508% | -34.453% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.526% |
| 平均漲跌幅 | 2.942% |
| 上漲比例 | 79.180% |
| 平均成交量(張) | 17776 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.288 |
| 價量變化相關性 | 0.240 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 138 | 95 | 68.841% |
| 3 | 下跌 | 903 | 337 | 37.320% |
| 5 | 上漲 | 14 | 10 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 340 | 133 | 39.118% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 12 | 46.154% |
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