技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.021 |
| MACD | -11.798 |
| DIF | -11.798 |
| EMA_12 | 437.344 |
| EMA_26 | 449.142 |
| MACD Signal | -9.612 |
| MACD Histogram | -2.186 |
| 布林帶上軌 | 473.669 |
| 布林帶中軌 | 444.625 |
| 布林帶下軌 | 415.581 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 417.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 415.581
- 413.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 473.669
- 478.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.965 |
| 年化波動率 | 31.195 |
| 5日波動率 | 1.604 |
| 10日波動率 | 1.702 |
| 20日波動率 | 1.770 |
| 60日波動率 | 1.843 |
| 上行波動率 | 1.561 |
| 下行波動率 | 1.418 |
| 收益率峰度 | 10.540 |
| 收益率偏度 | 0.498 |
| 最大單日漲幅 | 23.318 |
| 最大單日跌幅 | -11.295 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.101 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.011 |
| ATR百分比 | 2.385 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.958% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.075% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.931% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.108% |
| 上漲天數比例 | 40.797% |
| 下跌天數比例 | 52.153% |
| 平盤天數比例 | 7.051% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.511% | 1.798% | 99.456% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.713% | 1.025% | -31.397% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.421% | -1.534% | 63.690% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.355% | -0.892% | -31.963% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.746% |
| 平均漲跌幅 | 1.167% |
| 上漲比例 | 69.538% |
| 平均成交量(張) | 4397 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.016 |
| 價量變化相關性 | 0.111 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 222 | 139 | 62.613% |
| 3 | 下跌 | 698 | 320 | 45.845% |
| 5 | 上漲 | 34 | 16 | 47.059% |
| 5 | 下跌 | 203 | 103 | 50.739% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 1 | 50.000% |
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