技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 10.976 |
| MACD | -0.583 |
| DIF | -0.583 |
| EMA_12 | 24.650 |
| EMA_26 | 25.233 |
| MACD Signal | -0.356 |
| MACD Histogram | -0.228 |
| 布林帶上軌 | 27.579 |
| 布林帶中軌 | 25.480 |
| 布林帶下軌 | 23.381 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.381
- 22.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.579
- 27.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.662 |
| 年化波動率 | 42.257 |
| 5日波動率 | 2.122 |
| 10日波動率 | 2.255 |
| 20日波動率 | 2.340 |
| 60日波動率 | 2.436 |
| 上行波動率 | 2.314 |
| 下行波動率 | 1.771 |
| 收益率峰度 | 4.226 |
| 收益率偏度 | 0.644 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.628 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.306 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.547 |
| ATR百分比 | 3.296 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.047% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.061% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.564% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.060% |
| 上漲天數比例 | 36.315% |
| 下跌天數比例 | 53.935% |
| 平盤天數比例 | 9.750% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.819% | 2.594% | 174.119% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.748% | 1.244% | -36.609% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.998% | -1.801% | 81.955% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.435% | -1.300% | -38.955% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.228% |
| 平均漲跌幅 | 2.136% |
| 上漲比例 | 72.727% |
| 平均成交量(張) | 12392 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.434 |
| 價量變化相關性 | 0.296 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 197 | 113 | 57.360% |
| 3 | 下跌 | 966 | 350 | 36.232% |
| 5 | 上漲 | 35 | 19 | 54.286% |
| 5 | 下跌 | 390 | 142 | 36.410% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 41 | 12 | 29.268% |
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