技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 75.000 |
| MACD | 3.819 |
| DIF | 3.819 |
| EMA_12 | 166.903 |
| EMA_26 | 163.084 |
| MACD Signal | 2.874 |
| MACD Histogram | 0.945 |
| 布林帶上軌 | 172.970 |
| 布林帶中軌 | 163.750 |
| 布林帶下軌 | 154.530 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 176.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 163.750
- 158.500
- 156.067
潛在阻力位 (由低到高)
- 177.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.688 |
| 年化波動率 | 26.789 |
| 5日波動率 | 1.458 |
| 10日波動率 | 1.529 |
| 20日波動率 | 1.569 |
| 60日波動率 | 1.606 |
| 上行波動率 | 1.196 |
| 下行波動率 | 1.230 |
| 收益率峰度 | 5.217 |
| 收益率偏度 | -0.178 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -14.528 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.972 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.976 |
| ATR百分比 | 2.226 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.031% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.053% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.769% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.040% |
| 上漲天數比例 | 44.077% |
| 下跌天數比例 | 49.933% |
| 平盤天數比例 | 5.990% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.738% | 1.517% | 68.726% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.207% | 0.990% | -29.398% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.691% | -1.372% | 58.450% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.364% | -0.860% | -29.640% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.748% |
| 平均漲跌幅 | 0.437% |
| 上漲比例 | 55.607% |
| 平均成交量(張) | 6613 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.290 |
| 價量變化相關性 | 0.050 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 301 | 173 | 57.475% |
| 3 | 下跌 | 630 | 293 | 46.508% |
| 5 | 上漲 | 57 | 31 | 54.386% |
| 5 | 下跌 | 178 | 78 | 43.820% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 4 | 50.000% |
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