技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 23.529 |
| MACD | -0.103 |
| DIF | -0.103 |
| EMA_12 | 17.418 |
| EMA_26 | 17.521 |
| MACD Signal | -0.004 |
| MACD Histogram | -0.099 |
| 布林帶上軌 | 18.541 |
| 布林帶中軌 | 17.710 |
| 布林帶下軌 | 16.879 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 17.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.879
- 16.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.541
- 18.550
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.380 |
| 年化波動率 | 37.773 |
| 5日波動率 | 2.012 |
| 10日波動率 | 2.136 |
| 20日波動率 | 2.212 |
| 60日波動率 | 2.284 |
| 上行波動率 | 1.827 |
| 下行波動率 | 1.556 |
| 收益率峰度 | 3.454 |
| 收益率偏度 | 0.306 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.901 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.174 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.503 |
| ATR百分比 | 3.089 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.050% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.179% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.044% |
| 上漲天數比例 | 37.631% |
| 下跌天數比例 | 54.526% |
| 平盤天數比例 | 7.843% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.356% | 2.338% | 132.431% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.742% | 1.294% | -29.828% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.978% | -1.875% | 57.513% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.924% | -1.253% | -34.969% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.508% |
| 平均漲跌幅 | 2.114% |
| 上漲比例 | 76.271% |
| 平均成交量(張) | 15494 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.441 |
| 價量變化相關性 | 0.315 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 162 | 105 | 64.815% |
| 3 | 下跌 | 838 | 362 | 43.198% |
| 5 | 上漲 | 14 | 13 | 92.857% |
| 5 | 下跌 | 264 | 122 | 46.212% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 4 | 44.444% |
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