昆盈的技術分析
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 46.690 |
| MACD | 0.041 |
| DIF | 0.041 |
| EMA_12 | 44.916 |
| EMA_26 | 44.875 |
| MACD Signal | 0.331 |
| MACD Histogram | -0.290 |
| 布林帶上軌 | 48.487 |
| 布林帶中軌 | 44.847 |
| 布林帶下軌 | 41.208 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 43.000
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 2.132 |
| 年化波動率 | 33.851 |
| 5日波動率 | 1.669 |
| 10日波動率 | 1.777 |
| 20日波動率 | 1.851 |
| 60日波動率 | 1.933 |
| 上行波動率 | 1.875 |
| 下行波動率 | 1.414 |
| 收益率峰度 | 5.930 |
| 收益率偏度 | 0.837 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.978 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.326 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.448 |
| ATR百分比 | 2.682 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.385% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.036% |
| 上漲天數比例 | 38.410% |
| 下跌天數比例 | 51.652% |
| 平盤天數比例 | 9.938% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.416% | 1.935% | 156.971% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.850% | 1.136% | -34.781% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.019% | -1.400% | 85.684% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.716% | -1.058% | -37.036% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 9.401% |
| 平均漲跌幅 | 1.767% |
| 上漲比例 | 71.143% |
| 平均成交量(張) | 10645 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.523 |
| 價量變化相關性 | 0.260 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 222 | 130 | 58.559% |
| 3 | 下跌 | 881 | 320 | 36.322% |
| 5 | 上漲 | 43 | 19 | 44.186% |
| 5 | 下跌 | 358 | 133 | 37.151% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 22 | 11 | 50.000% |
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