技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 16.667 |
| MACD | -0.248 |
| DIF | -0.248 |
| EMA_12 | 12.964 |
| EMA_26 | 13.212 |
| MACD Signal | -0.185 |
| MACD Histogram | -0.063 |
| 布林帶上軌 | 14.249 |
| 布林帶中軌 | 13.297 |
| 布林帶下軌 | 12.346 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 12.346
- 12.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.249
- 14.350
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.241 |
| 年化波動率 | 51.456 |
| 5日波動率 | 2.176 |
| 10日波動率 | 2.361 |
| 20日波動率 | 2.505 |
| 60日波動率 | 2.702 |
| 上行波動率 | 3.659 |
| 下行波動率 | 1.688 |
| 收益率峰度 | 225.696 |
| 收益率偏度 | 8.710 |
| 最大單日漲幅 | 95.298 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.168 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.245 |
| ATR百分比 | 3.223 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.019% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.456% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
| 月底效應-上漲比例 | 32.603% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.022% |
| 上漲天數比例 | 35.269% |
| 下跌天數比例 | 58.385% |
| 平盤天數比例 | 6.346% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.089% | 2.680% | 98.094% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.390% | 1.494% | -29.947% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.386% | -1.881% | 50.071% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.134% | -1.210% | -30.265% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.048% |
| 平均漲跌幅 | 2.567% |
| 上漲比例 | 71.477% |
| 平均成交量(張) | 37196 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.178 |
| 價量變化相關性 | 0.144 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 156 | 100 | 64.103% |
| 3 | 下跌 | 1003 | 363 | 36.191% |
| 5 | 上漲 | 23 | 16 | 69.565% |
| 5 | 下跌 | 411 | 141 | 34.307% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 43 | 17 | 39.535% |
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