技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 26.563 |
| MACD | -0.903 |
| DIF | -0.903 |
| EMA_12 | 69.189 |
| EMA_26 | 70.092 |
| MACD Signal | -0.690 |
| MACD Histogram | -0.213 |
| 布林帶上軌 | 72.846 |
| 布林帶中軌 | 70.150 |
| 布林帶下軌 | 67.454 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 68.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 67.500
- 67.454
潛在阻力位 (由低到高)
- 72.400
- 72.846
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.519 |
| 年化波動率 | 24.106 |
| 5日波動率 | 1.313 |
| 10日波動率 | 1.380 |
| 20日波動率 | 1.420 |
| 60日波動率 | 1.461 |
| 上行波動率 | 1.028 |
| 下行波動率 | 1.163 |
| 收益率峰度 | 6.767 |
| 收益率偏度 | -0.509 |
| 最大單日漲幅 | 9.820 |
| 最大單日跌幅 | -12.302 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.884 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.097 |
| ATR百分比 | 2.034 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.057% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.128% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.040% |
| 上漲天數比例 | 42.627% |
| 下跌天數比例 | 50.389% |
| 平盤天數比例 | 6.984% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.201% | 1.347% | 65.142% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.019% | 0.891% | -27.552% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.093% | -1.259% | 53.159% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.687% | -0.755% | -29.024% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.533% |
| 平均漲跌幅 | 0.220% |
| 上漲比例 | 55.825% |
| 平均成交量(張) | 14410 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.162 |
| 價量變化相關性 | 0.069 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 290 | 167 | 57.586% |
| 3 | 下跌 | 684 | 291 | 42.544% |
| 5 | 上漲 | 53 | 30 | 56.604% |
| 5 | 下跌 | 227 | 94 | 41.410% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 4 | 44.444% |
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