技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.333 |
| MACD | -23.305 |
| DIF | -23.305 |
| EMA_12 | 671.282 |
| EMA_26 | 694.587 |
| MACD Signal | -17.125 |
| MACD Histogram | -6.180 |
| 布林帶上軌 | 767.071 |
| 布林帶中軌 | 694.700 |
| 布林帶下軌 | 622.329 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 639.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 622.329
- 613.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 767.071
- 782.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.523 |
| 年化波動率 | 40.052 |
| 5日波動率 | 2.241 |
| 10日波動率 | 2.337 |
| 20日波動率 | 2.382 |
| 60日波動率 | 2.419 |
| 上行波動率 | 1.789 |
| 下行波動率 | 1.692 |
| 收益率峰度 | 1.963 |
| 收益率偏度 | 0.087 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.169 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.057 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.751 |
| ATR百分比 | 3.379 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.054% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.025% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.019% |
| 上漲天數比例 | 43.648% |
| 下跌天數比例 | 49.718% |
| 平盤天數比例 | 6.634% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.732% | 2.541% | 83.885% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.562% | 1.421% | -30.394% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.676% | -2.144% | 56.610% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.030% | -1.261% | -31.357% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.393% |
| 平均漲跌幅 | 1.488% |
| 上漲比例 | 69.328% |
| 平均成交量(張) | 12955 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.095 |
| 價量變化相關性 | 0.051 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 296 | 168 | 56.757% |
| 3 | 下跌 | 628 | 296 | 47.134% |
| 5 | 上漲 | 49 | 31 | 63.265% |
| 5 | 下跌 | 172 | 91 | 52.907% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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