技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.273 |
| MACD | -0.803 |
| DIF | -0.803 |
| EMA_12 | 21.383 |
| EMA_26 | 22.185 |
| MACD Signal | -0.575 |
| MACD Histogram | -0.227 |
| 布林帶上軌 | 25.815 |
| 布林帶中軌 | 22.470 |
| 布林帶下軌 | 19.125 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.600
- 19.125
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.100
- 25.815
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.125 |
| 年化波動率 | 33.731 |
| 5日波動率 | 1.790 |
| 10日波動率 | 1.889 |
| 20日波動率 | 1.953 |
| 60日波動率 | 2.020 |
| 上行波動率 | 1.729 |
| 下行波動率 | 1.384 |
| 收益率峰度 | 4.307 |
| 收益率偏度 | 0.565 |
| 最大單日漲幅 | 10.283 |
| 最大單日跌幅 | -9.922 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.249 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.493 |
| ATR百分比 | 2.786 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.034% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.038% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.590% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.046% |
| 上漲天數比例 | 36.787% |
| 下跌天數比例 | 54.279% |
| 平盤天數比例 | 8.934% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.681% | 2.085% | 132.342% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.183% | 1.156% | -30.917% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.336% | -1.620% | 65.001% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.800% | -1.054% | -34.520% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.854% |
| 平均漲跌幅 | 1.773% |
| 上漲比例 | 69.909% |
| 平均成交量(張) | 16689 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.204 |
| 價量變化相關性 | 0.286 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 169 | 109 | 64.497% |
| 3 | 下跌 | 875 | 363 | 41.486% |
| 5 | 上漲 | 16 | 11 | 68.750% |
| 5 | 下跌 | 303 | 124 | 40.924% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 9 | 45.000% |
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