技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 34.328 |
MACD | 0.389 |
DIF | 0.389 |
EMA_12 | 36.773 |
EMA_26 | 36.384 |
MACD Signal | 0.570 |
MACD Histogram | -0.181 |
布林帶上軌 | 39.721 |
布林帶中軌 | 37.103 |
布林帶下軌 | 34.484 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 36.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.260
- 34.484
- 34.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 39.721
- 41.200
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.718 |
年化波動率 | 43.142 |
5日波動率 | 2.154 |
10日波動率 | 2.287 |
20日波動率 | 2.385 |
60日波動率 | 2.499 |
上行波動率 | 2.519 |
下行波動率 | 1.573 |
收益率峰度 | 64.576 |
收益率偏度 | 3.287 |
最大單日漲幅 | 59.864 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.602 |
平均真實範圍(ATR) | 0.567 |
ATR百分比 | 3.353 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.017% |
月初效應-上漲比例 | 40.522% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.032% |
月底效應-上漲比例 | 43.097% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.042% |
上漲天數比例 | 39.505% |
下跌天數比例 | 53.552% |
平盤天數比例 | 6.943% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.762% | 2.650% | 125.873% |
價格上漲_成交量下降 | 19.510% | 1.478% | -30.223% |
價格下跌_成交量上升 | 22.551% | -1.921% | 54.807% |
價格下跌_成交量下降 | 34.177% | -1.228% | -32.583% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.230% |
平均漲跌幅 | 2.161% |
上漲比例 | 72.595% |
平均成交量(張) | 21550 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.478 |
價量變化相關性 | 0.244 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 220 | 140 | 63.636% |
3 | 下跌 | 800 | 335 | 41.875% |
5 | 上漲 | 28 | 20 | 71.429% |
5 | 下跌 | 265 | 113 | 42.642% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 19 | 10 | 52.632% |
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