技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.328 |
| MACD | 0.389 |
| DIF | 0.389 |
| EMA_12 | 36.773 |
| EMA_26 | 36.384 |
| MACD Signal | 0.570 |
| MACD Histogram | -0.181 |
| 布林帶上軌 | 39.721 |
| 布林帶中軌 | 37.103 |
| 布林帶下軌 | 34.484 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 36.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.260
- 34.484
- 34.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 39.721
- 41.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.718 |
| 年化波動率 | 43.142 |
| 5日波動率 | 2.154 |
| 10日波動率 | 2.287 |
| 20日波動率 | 2.385 |
| 60日波動率 | 2.499 |
| 上行波動率 | 2.519 |
| 下行波動率 | 1.573 |
| 收益率峰度 | 64.576 |
| 收益率偏度 | 3.287 |
| 最大單日漲幅 | 59.864 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.602 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.567 |
| ATR百分比 | 3.353 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.032% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.097% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.042% |
| 上漲天數比例 | 39.505% |
| 下跌天數比例 | 53.552% |
| 平盤天數比例 | 6.943% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.762% | 2.650% | 125.873% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.510% | 1.478% | -30.223% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.551% | -1.921% | 54.807% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.177% | -1.228% | -32.583% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.230% |
| 平均漲跌幅 | 2.161% |
| 上漲比例 | 72.595% |
| 平均成交量(張) | 21550 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.478 |
| 價量變化相關性 | 0.244 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 220 | 140 | 63.636% |
| 3 | 下跌 | 800 | 335 | 41.875% |
| 5 | 上漲 | 28 | 20 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 265 | 113 | 42.642% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 10 | 52.632% |
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