技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.273 |
| MACD | -1.519 |
| DIF | -1.519 |
| EMA_12 | 70.589 |
| EMA_26 | 72.107 |
| MACD Signal | -1.792 |
| MACD Histogram | 0.274 |
| 布林帶上軌 | 72.224 |
| 布林帶中軌 | 70.500 |
| 布林帶下軌 | 68.776 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 70.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 68.776
- 67.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 72.224
- 72.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.342 |
| 年化波動率 | 53.052 |
| 5日波動率 | 2.198 |
| 10日波動率 | 2.237 |
| 20日波動率 | 2.284 |
| 60日波動率 | 2.255 |
| 上行波動率 | 3.850 |
| 下行波動率 | 1.751 |
| 收益率峰度 | 86.425 |
| 收益率偏度 | 6.643 |
| 最大單日漲幅 | 43.541 |
| 最大單日跌幅 | -8.655 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.199 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.844 |
| ATR百分比 | 4.513 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.509% |
| 月初效應-上漲比例 | 49.057% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.960% |
| 月底效應-上漲比例 | 55.714% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.629% |
| 上漲天數比例 | 58.507% |
| 下跌天數比例 | 34.925% |
| 平盤天數比例 | 6.567% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.672% | 2.399% | 617.940% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.507% | 1.310% | -28.384% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.582% | -1.784% | 414.584% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.239% | -1.313% | -48.151% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.478% |
| 平均漲跌幅 | -0.712% |
| 上漲比例 | 33.333% |
| 平均成交量(張) | 353 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.038 |
| 價量變化相關性 | 0.164 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 81 | 23 | 28.395% |
| 3 | 下跌 | 34 | 17 | 50.000% |
| 5 | 上漲 | 39 | 12 | 30.769% |
| 5 | 下跌 | 8 | 5 | 62.500% |
| 10 | 上漲 | 9 | 3 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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