巨鎧精密-創的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數335.00
平均收盤價85.04
收盤價標準差7.73
最高價125.00
最低價67.60
平均成交量(張)191.88
成交量標準差(張)142.33
平均成交金額16166831.23
平均成交筆數70.88
平均漲跌幅0.76
上漲天數比例58.51
最大單日漲幅31.87
最大單日跌幅-10.76
年化波動率53.05
最大回撤-42.82

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一84.637.44187.8965.460.0149.28
週二84.607.63179.1764.190.8757.97
週三84.928.31194.7073.450.9958.46
週四85.457.92210.8792.200.9460.94
週五85.647.54188.2460.651.0166.18

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2671.1038.7871.6373.86-2.22-2.460.000.24
2025-02-2771.0038.1071.5473.65-2.11-2.390.000.28
2025-03-0370.0051.3871.3073.38-2.08-2.330.000.25
2025-03-0470.5049.5271.1873.16-1.99-2.260.000.27
2025-03-0571.2055.6671.1873.02-1.84-2.180.000.34
2025-03-0670.8053.6471.1272.85-1.73-2.090.000.36
2025-03-0770.8048.4871.0772.70-1.63-2.000.000.37
2025-03-1069.5053.3370.8372.46-1.63-1.920.000.29
2025-03-1169.6052.2770.6472.25-1.61-1.860.000.25
2025-03-1270.3052.2770.5972.11-1.52-1.790.000.27

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1969.902強烈買入
2025-02-2071.401買入
2025-02-2172.400中性
2025-02-2471.101買入
2025-02-2571.200中性
2025-02-2671.100中性
2025-02-2771.000中性
2025-03-0370.000中性
2025-03-0470.500中性
2025-03-0571.200中性
2025-03-0670.800中性
2025-03-0770.800中性
2025-03-1069.501買入
2025-03-1169.60-1賣出
2025-03-1270.300中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1969.90持平買入持平持平買入
2025-02-2071.40持平買入持平持平持平
2025-02-2172.40持平持平持平持平持平
2025-02-2471.10持平持平買入持平持平
2025-02-2571.20持平持平持平持平持平
2025-02-2671.10持平持平持平持平持平
2025-02-2771.00持平持平持平持平持平
2025-03-0370.00持平持平持平持平持平
2025-03-0470.50持平持平持平持平持平
2025-03-0571.20持平持平持平持平持平
2025-03-0670.80持平持平持平持平持平
2025-03-0770.80持平持平持平持平持平
2025-03-1069.50買入持平持平持平持平
2025-03-1169.60賣出持平持平持平持平
2025-03-1270.30持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.79
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數0.00
索提諾比率0.09
波動率比率(上行/下行)2.20
95%VaR-4.51
99%VaR-6.50

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.34
年化波動率53.05
5日波動率2.20
10日波動率2.24
20日波動率2.28
60日波動率2.26
上行波動率3.85
下行波動率1.75
收益率峰度86.42
收益率偏度6.64
最大單日漲幅43.54
最大單日跌幅-8.65
波動率比率(上行/下行)2.20
平均真實範圍(ATR)3.84
ATR百分比4.51

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-4.977446.8632720-0.749513
2-2.7770410.2327250-0.287675
35.442945.8634821000.899853
46.48899nan1100nan
5-5.52424nan10nan
6-0.239521nan10nan
78.71166nan1100nan
82.20674nan1100nan
9-2.61959nan10nan
108.3569823.13232500.354064
11-0.97756414.2555250-0.0802662
12-5.584021.3440720-4.27856

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
78.71166nan1100nan
108.3569823.13232500.354064
46.48899nan1100nan

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12-5.584021.3440720-4.27856
5-5.52424nan10nan
1-4.977446.8632720-0.749513

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
768.71166100
1098.3569850
436.48899100

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
1211-5.58402100
54-5.52424100
112-4.97744100

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.29
趨勢持續性41.49

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.91
趨勢持續性40.60

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.89
趨勢持續性40.60

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-3.60
趨勢持續性28.66

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.71
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.21
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-9.41
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.43

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.29
成交量動量224.24
動量持續性41.49

10日動量


指標數值
價格動量-0.91
成交量動量261.14
動量持續性40.60

20日動量


指標數值
價格動量-1.89
成交量動量382.53
動量持續性40.60

60日動量


指標數值
價格動量-3.60
成交量動量386.30
動量持續性28.66

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.10
成交量動量變化率-0.13

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.61
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度9.41

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量15.72
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率46.07
長期上漲機率44.31

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.03810.44600.8208
Volume_Shares0.03811.00000.13800.0436
RSI_140.44600.13801.00000.5346
MACD0.82080.04360.53461.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲28.395%
下跌50.000%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
137-2.70%
23281.25%
329-72.41%
420-15.00%
5220.00%
619121.05%
721-61.90%
822-40.91%
920-5.00%
102759.26%
1143-13.95%
12432.33%


  • 最佳表現月份：6月 (準確率: 121.05%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -72.41%)

  • 平均準確率：4.33%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1372.70%
2320.00%
3290.00%
4200.00%
522-4.55%
6195.26%
7210.00%
8220.00%
920-5.00%
10273.70%
11430.00%
1243-2.33%


  • 最佳表現月份：6月 (準確率: 5.26%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -5.00%)

  • 平均準確率：-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
13713.51%
23231.25%
329-24.14%
4200.00%
5220.00%
61952.63%
721-19.05%
822-9.09%
9205.00%
102729.63%
11436.98%
12430.00%


  • 最佳表現月份：6月 (準確率: 52.63%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -24.14%)

  • 平均準確率：7.23%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1370.00%
2323.12%
329-3.45%
4205.00%
522-4.55%
6195.26%
7210.00%
8220.00%
920-5.00%
10277.41%
1143-2.33%
12430.00%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 7.41%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -5.00%)

  • 平均準確率：0.46%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
137-5.41%
23218.75%
329-17.24%
4200.00%
52213.64%
61910.53%
721-19.05%
8220.00%
9200.00%
102714.81%
1143-2.33%
12432.33%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 18.75%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -19.05%)

  • 平均準確率：1.34%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
137-13.51%
23228.12%
329-27.59%
420-20.00%
522-4.55%
61947.37%
721-23.81%
822-31.82%
9200.00%
10273.70%
1143-16.28%
12432.33%


  • 最佳表現月份：6月 (準確率: 47.37%)

  • 最差表現月份：8月 (準確率: -31.82%)

  • 平均準確率：-4.67%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 70.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 68.776

  • 67.600


潛在阻力位 (由低到高)



  • 72.224

  • 72.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.509
上漲比例49.057

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.960
上漲比例55.714

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.297959-0.1184457.1429
20.578689-0.069279757.377
30.8444440.060462566.6667
40.8221240.16221355.7522

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.69078955.2632
20.62105361.8421
30.1537560
41.1415659.7403
50.41153850

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.629
上漲天數比例58.507
下跌天數比例34.925
平盤天數比例6.567

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.672
平均漲幅2.399
平均成交量變化(張)617.940

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.507
平均漲幅1.310
平均成交量變化(張)-28.384

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.582
平均跌幅-1.784
平均成交量變化(張)414.584

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.239
平均跌幅-1.313
平均成交量變化(張)-48.151

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率4.478
平均漲跌幅-0.712
上漲比例33.333
平均成交量(張)353.404

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.038
成交量變化與價格變化相關係數0.164

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.15%18.73-8.92%9.67%33.33%
最近一周-0.28%14.71-18.08%16.94%28.57%
最近半個月0.57%19.44-47.78%18.69%53.33%
最近一個月-14.58%225.08-96.98%29.70%50.00%
最近兩個月-17.10%230.40-94.57%23.94%51.67%
最近三個月-11.01%216.83-95.12%24.95%52.22%
最近半年-13.21%202.29-94.14%32.86%56.67%
最近一年-9.87%191.88-94.67%53.05%58.51%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天52.6/53.3/52.3/-1.1-41.4%/48.0%/-11.6%0.27/0.29/0.27/-0.02
最近一周52.2/49.5/52.3/2.7-21.7%/10.7%/-11.6%0.31/0.27/0.27/-0.00
最近半個月42.9/20.8/52.3/31.5-26.7%/42.4%/-11.6%0.16/-0.53/0.27/0.80
最近一個月38.2/65.6/52.3/-13.3-51.9%/-96.5%/-11.6%-0.17/0.31/0.27/-0.03
最近兩個月38.4/49.5/52.3/2.8-50.3%/-31.2%/-11.6%-0.19/-0.14/0.27/0.42
最近三個月45.4/51.7/52.3/0.6-22.9%/-0.8%/-11.6%0.04/0.29/0.27/-0.02
最近半年46.9/26.7/52.3/25.6-8.8%/41.6%/-11.6%0.00/-0.63/0.27/0.91
最近一年47.0/nan/52.3/nan-8.9%/nan%/-11.6%-0.02/0.00/0.27/0.27

成交量分析


指標數值
近期平均成交量225.08張
成交量趨勢-96.98%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點68.78
第2個買點67.60

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位66.25 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標72.22 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：77.11% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：33.62% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：21.42% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.70個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：42.17%

  • 中期(20日)波動率：29.37%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：85.04

  • 價格波動範圍：67.60 ~ 125.00

  • 價格變異係數：9.09%


風險指標



  • 最大回撤：-42.82%

  • 回撤恢復天數：13天

  • 風險調整後收益：0.05


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-17.10%

  • 近期波動率：23.94%

  • 近期最大回撤：-18.75%

  • 近期上漲天數比例：43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-3758.29%

  • 波動率相對表現：-33.52%

  • 回撤相對表現：+23.08%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：44.83%

  • 近90日上漲機率：46.07%

  • 歷史整體上漲機率：44.31%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 57.14%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:30:41



相關資訊

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