技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.714 |
| MACD | -0.214 |
| DIF | -0.214 |
| EMA_12 | 16.902 |
| EMA_26 | 17.117 |
| MACD Signal | -0.056 |
| MACD Histogram | -0.159 |
| 布林帶上軌 | 18.433 |
| 布林帶中軌 | 17.330 |
| 布林帶下軌 | 16.227 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.227
- 15.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.433
- 18.450
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.542 |
| 年化波動率 | 56.221 |
| 5日波動率 | 2.961 |
| 10日波動率 | 3.137 |
| 20日波動率 | 3.263 |
| 60日波動率 | 3.351 |
| 上行波動率 | 3.081 |
| 下行波動率 | 2.062 |
| 收益率峰度 | 2.478 |
| 收益率偏度 | 0.768 |
| 最大單日漲幅 | 20.910 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.494 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.877 |
| ATR百分比 | 4.541 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.406% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.298% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.053% |
| 上漲天數比例 | 38.941% |
| 下跌天數比例 | 53.392% |
| 平盤天數比例 | 7.336% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.070% | 3.948% | 334.335% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.905% | 1.853% | -44.905% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.703% | -2.403% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.322% | -1.835% | -43.582% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.079% |
| 平均漲跌幅 | 2.018% |
| 上漲比例 | 59.817% |
| 平均成交量(張) | 2049 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.150 |
| 價量變化相關性 | 0.176 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 113 | 70 | 61.947% |
| 3 | 下跌 | 387 | 160 | 41.344% |
| 5 | 上漲 | 17 | 9 | 52.941% |
| 5 | 下跌 | 127 | 57 | 44.882% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
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