技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 63.600 |
| MACD | 1.039 |
| DIF | 1.039 |
| EMA_12 | 77.326 |
| EMA_26 | 76.288 |
| MACD Signal | 0.950 |
| MACD Histogram | 0.089 |
| 布林帶上軌 | 82.692 |
| 布林帶中軌 | 76.745 |
| 布林帶下軌 | 70.798 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 81.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 76.745
- 75.540
- 70.798
潛在阻力位 (由低到高)
- 82.692
- 82.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.938 |
| 年化波動率 | 30.762 |
| 5日波動率 | 1.526 |
| 10日波動率 | 1.620 |
| 20日波動率 | 1.680 |
| 60日波動率 | 1.745 |
| 上行波動率 | 1.641 |
| 下行波動率 | 1.330 |
| 收益率峰度 | 4.785 |
| 收益率偏度 | 0.503 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.234 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.085 |
| ATR百分比 | 2.364 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.156% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.152% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.154% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.229% |
| 上漲天數比例 | 40.612% |
| 下跌天數比例 | 49.879% |
| 平盤天數比例 | 9.508% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.013% | 1.811% | 101.790% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.038% | 1.018% | -34.960% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.819% | -1.345% | 87.860% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.131% | -0.912% | -36.412% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.488% |
| 平均漲跌幅 | 1.008% |
| 上漲比例 | 61.076% |
| 平均成交量(張) | 535 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.132 |
| 價量變化相關性 | 0.200 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 274 | 154 | 56.204% |
| 3 | 下跌 | 787 | 314 | 39.898% |
| 5 | 上漲 | 53 | 31 | 58.491% |
| 5 | 下跌 | 298 | 107 | 35.906% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 38 | 13 | 34.211% |
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