技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 64.103 |
| MACD | 1.364 |
| DIF | 1.364 |
| EMA_12 | 96.435 |
| EMA_26 | 95.070 |
| MACD Signal | 0.946 |
| MACD Histogram | 0.418 |
| 布林帶上軌 | 98.953 |
| 布林帶中軌 | 95.605 |
| 布林帶下軌 | 92.257 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 99.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 95.770
- 95.605
- 92.257
潛在阻力位 (由低到高)
- 100.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.230 |
| 年化波動率 | 35.397 |
| 5日波動率 | 1.804 |
| 10日波動率 | 1.886 |
| 20日波動率 | 1.946 |
| 60日波動率 | 1.951 |
| 上行波動率 | 1.707 |
| 下行波動率 | 1.645 |
| 收益率峰度 | 4.851 |
| 收益率偏度 | 0.113 |
| 最大單日漲幅 | 10.175 |
| 最大單日跌幅 | -10.156 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.037 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.263 |
| ATR百分比 | 2.774 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.035% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.139% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.156% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.286% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.047% |
| 上漲天數比例 | 43.652% |
| 下跌天數比例 | 48.269% |
| 平盤天數比例 | 8.080% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.659% | 1.989% | 90.616% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.875% | 1.218% | -34.316% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.350% | -1.516% | 591.568% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.115% | -1.240% | -30.427% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.234% |
| 平均漲跌幅 | 0.628% |
| 上漲比例 | 61.364% |
| 平均成交量(張) | 6511 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.058 |
| 價量變化相關性 | 0.015 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 85 | 45 | 52.941% |
| 3 | 下跌 | 174 | 73 | 41.954% |
| 5 | 上漲 | 16 | 12 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 60 | 28 | 46.667% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
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