技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 70.588 |
| MACD | 0.415 |
| DIF | 0.415 |
| EMA_12 | 16.669 |
| EMA_26 | 16.254 |
| MACD Signal | 0.404 |
| MACD Histogram | 0.011 |
| 布林帶上軌 | 17.684 |
| 布林帶中軌 | 16.332 |
| 布林帶下軌 | 14.981 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.332
- 15.627
- 14.981
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.600
- 17.684
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.239 |
| 年化波動率 | 51.423 |
| 5日波動率 | 1.519 |
| 10日波動率 | 1.644 |
| 20日波動率 | 1.763 |
| 60日波動率 | 1.951 |
| 上行波動率 | 4.506 |
| 下行波動率 | 1.306 |
| 收益率峰度 | 1652.201 |
| 收益率偏度 | 33.331 |
| 最大單日漲幅 | 161.218 |
| 最大單日跌幅 | -11.755 |
| 波動率比率(上行/下行) | 3.450 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.493 |
| ATR百分比 | 2.285 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.058% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.055% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.135% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.048% |
| 上漲天數比例 | 35.091% |
| 下跌天數比例 | 53.794% |
| 平盤天數比例 | 11.114% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.771% | 1.842% | 111.145% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.815% | 1.139% | -31.134% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.538% | -1.188% | 59.037% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.876% | -0.810% | -32.871% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.531% |
| 平均漲跌幅 | 1.430% |
| 上漲比例 | 68.454% |
| 平均成交量(張) | 12396 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.190 |
| 價量變化相關性 | 0.196 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 153 | 97 | 63.399% |
| 3 | 下跌 | 973 | 361 | 37.102% |
| 5 | 上漲 | 21 | 12 | 57.143% |
| 5 | 下跌 | 383 | 156 | 40.731% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 37 | 10 | 27.027% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
