技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 20.253 |
| MACD | -1.089 |
| DIF | -1.089 |
| EMA_12 | 47.836 |
| EMA_26 | 48.925 |
| MACD Signal | -0.600 |
| MACD Histogram | -0.489 |
| 布林帶上軌 | 53.100 |
| 布林帶中軌 | 49.335 |
| 布林帶下軌 | 45.570 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 45.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 45.570
- 44.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.800
- 53.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.162 |
| 年化波動率 | 34.326 |
| 5日波動率 | 1.631 |
| 10日波動率 | 1.731 |
| 20日波動率 | 1.800 |
| 60日波動率 | 1.880 |
| 上行波動率 | 2.147 |
| 下行波動率 | 1.255 |
| 收益率峰度 | 147.883 |
| 收益率偏度 | 5.829 |
| 最大單日漲幅 | 58.664 |
| 最大單日跌幅 | -9.966 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.712 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.094 |
| ATR百分比 | 2.397 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.107% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.565% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.061% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.462% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.095% |
| 上漲天數比例 | 38.213% |
| 下跌天數比例 | 55.086% |
| 平盤天數比例 | 6.674% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.332% | 1.990% | 81.927% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.179% | 0.969% | -30.814% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.300% | -1.502% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.189% | -0.886% | -30.410% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.916% |
| 平均漲跌幅 | 1.918% |
| 上漲比例 | 70.817% |
| 平均成交量(張) | 22442 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.343 |
| 價量變化相關性 | 0.196 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 180 | 118 | 65.556% |
| 3 | 下跌 | 844 | 323 | 38.270% |
| 5 | 上漲 | 21 | 15 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 325 | 121 | 37.231% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 38 | 10 | 26.316% |
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