技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 57.143 |
| MACD | 0.158 |
| DIF | 0.158 |
| EMA_12 | 26.435 |
| EMA_26 | 26.278 |
| MACD Signal | 0.152 |
| MACD Histogram | 0.006 |
| 布林帶上軌 | 26.666 |
| 布林帶中軌 | 26.357 |
| 布林帶下軌 | 26.049 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 26.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.357
- 26.049
- 26.017
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.666
- 26.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.444 |
| 年化波動率 | 22.921 |
| 5日波動率 | 1.150 |
| 10日波動率 | 1.220 |
| 20日波動率 | 1.265 |
| 60日波動率 | 1.313 |
| 上行波動率 | 1.104 |
| 下行波動率 | 1.161 |
| 收益率峰度 | 7.083 |
| 收益率偏度 | -0.157 |
| 最大單日漲幅 | 9.938 |
| 最大單日跌幅 | -9.014 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.951 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.392 |
| ATR百分比 | 1.763 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.739% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.290% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.018% |
| 上漲天數比例 | 39.454% |
| 下跌天數比例 | 46.593% |
| 平盤天數比例 | 13.953% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.931% | 1.275% | 94.138% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.768% | 0.822% | -32.239% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.257% | -1.010% | 66.836% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.044% | -0.645% | -32.866% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.301% |
| 平均漲跌幅 | 0.788% |
| 上漲比例 | 66.296% |
| 平均成交量(張) | 4753 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.343 |
| 價量變化相關性 | 0.185 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 210 | 134 | 63.810% |
| 3 | 下跌 | 765 | 329 | 43.007% |
| 5 | 上漲 | 33 | 19 | 57.576% |
| 5 | 下跌 | 230 | 115 | 50.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 2 | 40.000% |
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